О чем думают экономисты. Тщательно разработанные приведенные уравнения, позволяющие иметь

тщательно разработанные приведенные уравнения, позволяющие иметь

различные варианты изменений во времени, нестандартные нарушения

равновесия и изменяемые параметры. После этого мы получили слишком

высокую размерность вектора возмущений в модели; каждому коэффици-

енту стало необходимо отдельное нарушение равновесия. Я почувствовал,

что установки в целом становятся громоздкими, по размеру они стали

больше, чем требовалось. Еще одним стимулом к совместной работе с

Липером была идея, что, используя теоретическую модель с относительно

небольшим количеством основных параметров, можно было бы иметь от-

правную точку для моделирующей временной вариации и нестационар-

ности — так, чтобы по сути ее уровень не был слишком высоким. Так

происходила эволюция моих суждений относительно векторных авто-

регрессий.

Хансен: Зачастую структурная идентификация векторных авторегрес-

сий выглядит как исключающие ограничения, используемые комиссией

Коулза но применяемые в отношении матриц мгновенного отклика или

матриц сложных временных рядов длительного отклика на нарушения

экономического равновесия. Насколько правильно такое определение?

Симс: Существует две версии идентификации в векторных авторегрес-

сионных моделях, которые так или иначе используются. По одной из версий

вы оставляете неограниченными коэффициенты запаздывания и ограни-

чиваете лишь одновременные отклики на нарушение равновесия. Данные

ограничения сами по себе хорошо бы подошли под установки комиссии

Коулза. Но есть важное отличие от ограничений, применяемых комиссией

Рис. 10.4. После беседы в Саскачеванском университете. Слева направо: Крис Симс, Тао Чжа, Манджира Датта, Роберт Лукас и Дэвид Кушман. 1993 г.

Date: 2015-07-27; view: 366; Нарушение авторских прав