О чем думают экономисты. Согласно тесту причинно-следственной связи Грейнджера, биржевой курс

согласно тесту причинно-следственной связи Грейнджера, биржевой курс

может оказаться причиной всего, поскольку он непредсказуем. Несмотря

на то, что я это знал и был согласен с ним, я заявил, что это не касается

денег. Денежная масса, как бы повторял снова и снова сам Фридман, жест-

ко контролируется Федеральной резервной системой. Таким образом, мы

должны считать, что она изменяется лишь по воле политиков и что это

просто стоимость актива. Так я ему тогда и ответил, но на самом деле это

был не лучший вариант ответа. Фишер Блэк был единственным, кто принял

это возражение. Большая часть критики была со стороны кейнсианцев,

которые просто не верили и не доверяли методологии, или от специалистов

по статистике и эконометрике, которые возмущались и называли этот тест

«тестом на причинно-следственную связь».

Хансен: Позвольте немного подробнее остановиться на двух аспектах

ваших ответов. Несмотря на то, что формулирование причинно-следствен-

ных ограничений на представления временных рядов доказало свою цен-

ность, термин «причинно-следственная связь» сам по себе вызывает боль-

шие споры. Были ли в результате эти диалоги продуктивными или они

только сбивали с толку?

Симс: В большинстве своем они уводили в сторону. Я до сих пор считаю,

что «тест на причинно-следственную связь» — хорошее название для по-

добного рода тестов. Я написал работу (Sims, 1977а), которую фактически

никто не читал и не понял. Некоторые коллеги говорили, что прочли, но не

смогли многого понять. В этой работе формально рассматривается семан-

тика причинно-следственной связи, обсуждаются различные варианты ее

использования. По мнению большинства людей, они интуитивно понимают,

что означает причинно-следственная связь и что означает наличие причин-

но-следственной связи между объектом х и объектом у. Думаю, что если

сказать честно, то многие бы затруднились подробно объяснить точное

значение причинно-следственной связи. На самом деле мы широко исполь-

зуем термин «причина».

Термин «причинно-следственная связь» используется все чаще и чаще.

Грейнджер и я применяли его как рекурсивное упорядочение для предметов,

что-то определяющих. На самом деле в инженерии термин «причинно-след-

ственная связь» в таком ключе начали использовать еще до нас с Грейн-

джером. Причинно-следственная связь также применялась в отношении

односторонних взаимосвязей с распределенными лагами, где переменные

в правой части являются экзогенными. Специалисты по эконометрике за-

явили, что в правильной эконометрике ищут не только корреляционные

связи, но и регрессионные взаимосвязи, обуславливающие переменные в

правой части. В прикладных работах, когда переменные находятся и в

правой, и в левой части, всегда существует косвенное понятие причинно-

следственного упорядочения, используемого в принятии решений. Кроме

Date: 2015-07-27; view: 524; Нарушение авторских прав