Оценка регрессионного параметраp , преобразование данных и оценка вспомогательной модели

Авторегрессионый параметр p, как правило, неизвестен, потому метод Эйткена чаще всего не может быть применен. При подозрении на автокорреляцию оценка по методу Эйткена может быть проведена только с использованием вспомогательной модели следующим образом:

Шаг 1: Расчёт вектора погрешностей при оценке 1- МНК

Шаг 2: d-тест на автокорреляцию.

Рассчитать, на основе найденного Û, d – статистику и провести d-тест. Если невозможно отклонить гипотезу о том, что p ≠ 0, то выполнить оценку по методу Эйткена (Шаги 3,4,5).

Шаг 3: Оценка авторегрессионого параметра p

Рассчитать по элементам вектора погрешностей 1-МНК оценщик для p

или:

Шаг 4: Преобразование матрицы данных:

Матрица данных преобразуют с помощью матрицы преобразования следующим образом: , где новая матрица данных при авто регрессионном процессе 1-го порядка имеет вид:

Шаг 5: Оценка по 1-МНК преобразованной матрицы данных.

Рассчитать:

где

при этом

Date: 2015-10-22; view: 289; Нарушение авторских прав