![]() Полезное:
Как сделать разговор полезным и приятным
Как сделать объемную звезду своими руками
Как сделать то, что делать не хочется?
Как сделать погремушку
Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами
Как сделать идею коммерческой
Как сделать хорошую растяжку ног?
Как сделать наш разум здоровым?
Как сделать, чтобы люди обманывали меньше
Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили?
Как сделать лучше себе и другим людям
Как сделать свидание интересным?
![]() Категории:
АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника
![]() |
Автокорреляция
При обработке временных рядов в силу адитивности векторов возмущений весьма реальным является предположение о том, что эти возмущения связаны между собой во времени, т.е. имеет место автокорреляция. В простейшем случае имеет место авторегрессионный процесс первого порядка. ОПРЕДЕЛЕНИЕ: Возмущение Ut подчиняется авторегрессионому процессу первого порядка, если выполняются следующие условия: Ковариационная матрица в этом случае имеет вид: Все элементы матрицы Ώ определяются через авторегрессионый параметр ρ, однако при эмпирических исследованиях ρ неизвестно и должно быть статистически оценено. d-тест Дарбина-Уотсона на наличие автокорреляции возмущений (d-тест Д-У) При d-тесте Д-У нулевой гипотезы предполагается классическая модель нормальной регрессии (регрессоры не стохастические). Как альтернативную гипотезу в более широком смысле d - тестиспользует условия существования авторегрессии первого порядка. При этом проверяется пара гипотез о параметре ρ, а не предпосылка о наличии авторегрессии, которая считается аксиомой. d- статистика Д-У вычисляется по формуле:
где Если величина d-статистики приближается к значению2, то автокорреляция отсутствует. Чем больше расчётная величина d-статистики стремится к нулю, тем сильнее проявляются признаки положительной автокорреляции. Чем больше d-статистика приближается к четырем, тем сильнее признаки отрицательной автокорреляции. При проведении одностороннего теста необходимо использовать Шаг 1: Подобрать к данной нулевой гипотезе Но: p = 0 подходящую альтернативную гипотезу: 1 Н А : р ≠ 0 2 Н А : р > 0 3 Н А : р < 0 Шаг 2: Выбрать высокий уровень значимости α Шаг 3: Найти в таблице верхнее и нижнее значение d-критерия и рассчитать с ними соответствующие области и принятия решений. Шаг 4: Рассчитать величину d- статистик Шаг 5: Принять решение. Шаг 6: Интерпретировать результаты теста. При сомнениях исходить из того, что имеет место автокорреляция возмущений.
Области принятия решений при d-тесте нулевой гипотезы с тремя альтернативными гипотезами.
Date: 2015-10-22; view: 369; Нарушение авторских прав |