Интервью с Кристофером Симсом. Вился в Беркли, где прослушал первый курс эконометрики Дейла Йорген-

вился в Беркли, где прослушал первый курс эконометрики Дейла Йорген-

сона и первый курс экономической теории Дэна Макфаддена. Затем я пере-

велся в Гарвард не потому, что меня не удовлетворяло качество обучения

в Беркли, нет, по личным обстоятельствам. В Гарварде я получил возмож-

ность еще больше узнать об экономической теории, чего не могу сказать

об эконометрике. Я работал над своей диссертацией вместе с Хаутакке-

ром — писал о современном технологическом прогрессе, где все предыду-

щие модели рассматривались с дискретным временем. Незадолго до этого

Хаутаккер написал книгу о моделях потребления с непрерывным временем,

поэтому он настаивал на том, чтобы я формулировал свои модели с непре-

рывным временем. Следуя его совету, я тогда, изучая данную тему, значи-

тельно расширил свои знания в математике. Но самое главное — он по-

знакомил меня с Чипменом, работавшим тогда в Гарварде, который был

докой в нужной мне области математики. Возможно, все это в какой-то

степени способствовало тому, что позднее я написал несколько работ об

непрерывных и дискретных аппроксимациях.

Хансен: Ваши ранние исследования касались различных вопросов,

связанных со статистической аппроксимацией. Например, исследование

дискретной аппроксимации моделей с непрерывным временем (Симс,

1971 г.), аппроксимации моделей с распределенными лагами и конечными

параметрами до более общих динамических экономических моделей (Симс,

1972 г.), общей проблемы статистической аппроксимации в многомерных

или бесконечномерных пространствах параметров (Симс, 1971 г.). Многие

из этих работ предварили соответствующие работы по статистике и т.п. Что

изначально послужило стимулом для такой работы?

Симс: В некоторой степени стимулом к изучению моделирования не-

прерывных и дискретных систем послужила работа с Хаутаккером. Клас-

сические модели, с которыми я работал, позволяли легко выразить объем

производства как функцию истории инвестирования, но мне необходимо

было выразить производительность как функцию истории выпуска. Мне

необходимо было найти инверсию линейных операторов, чьи кернфункции

подходили для этого. С дискретным временем — это почти всегда прямые

функции, но с непрерывным временем все сводится к обобщенным функ-

циям. С математической точки зрения это было сложнее, чем представлял

Хаутаккер в своих работах по потреблению. Я нашел необходимые техни-

ческие средства, которые позволили решить эти вопросы и соответству-

ющие проблемы аппроксимации. Стимулом для моей работы по аппрокси-

мации стало отчасти то, что я был технически готов решить вопросы, свя-

занные с ней, но не был удовлетворен существовавшим разрывом между

экономической и эконометрической теорией. Задача в рамках динамиче-

ской экономической теории зачастую формулировалась в непрерывном

времени, а эконометрическая теория предполагала, что у эконометриста

Date: 2015-07-27; view: 321; Нарушение авторских прав