Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника






Завдання до лабораторної роботи №7

⇐ ПредыдущаяСтр 16 из 21Следующая ⇒
       
X1 X2 Y X1 X2 Y X1 X2 Y X1 X2 Y
0,3   2,66509064 0,4 2,5 2,52449562 0,5   2,493688996 0,6 3,5 2,38815337
0,4 2,5 2,52449562 0,5   2,49368899 0,6 3,5 2,388153376 0,7   2,36098772
0,5   2,49368899 0,6 3,5 2,38815337 0,7   2,360987729 0,8 4,5 2,36828989
0,6 3,5 2,38815337 0,7   2,36098772 0,8 4,5 2,368289899 0,9   2,41136778
0,7   2,36098772 0,8 4,5 2,36828989 0,9   2,411367789   5,5 2,35314628
0,8 4,5 2,36828989 0,9   2,41136778   5,5 2,353146288 1,1   2,43462443
0,9   2,41136778   5,5 2,35314628 1,1   2,434624438 1,2 6,5 2,41871451
  5,5 2,35314628 1,1   2,43462443 1,2 6,5 2,418714519 1,3   2,47933511
1,1   2,43462443 1,2 6,5 2,41871451 1,3   2,479335119 1,4 7,5 2,54191708
1,2 6,5 2,41871451 1,3   2,47933511 1,4 7,5 2,541917084 1,5 8,0 2,58914733
1,3   2,47933511 1,4 7,5 2,54191708 1,5 8,0 2,589147332 2,0 8,5 2,59472236
1,4 7,5 2,54191708 1,5 8,0 2,58914733 2,0 8,5 2,594722367 2,5 9,0 2,62587491
1,5 8,0 2,58914733 2,0 8,5 2,59472236 2,5 9,0 2,625874911 3,0 9,5 2,71568477
2,0 8,5   2,5 9,0   3,0 9,5   3,5 10,0 2,5

 

       
X1 X2 Y X1 X2 Y X1 X2 Y X1 X2 Y
0,7   2,360987729 0,8 4,5 2,368289899 0,9   2,411367789   5,5 2,35314628
0,8 4,5 2,368289899 0,9   2,411367789   5,5 2,353146288 1,1   2,43462443
0,9   2,411367789   5,5 2,353146288 1,1   2,434624438 1,2 6,5 2,4187145
  5,5 2,353146288 1,1   2,434624438 1,2 6,5 2,418714519 1,3   2,47933511
1,1   2,434624438 1,2 6,5 2,418714519 1,3   2,479335119 1,4 7,5 2,54191708
1,2 6,5 2,418714519 1,3   2,479335119 1,4 7,5 2,541917084 1,5 8,0 2,58914733
1,3   2,479335119 1,4 7,5 2,541917084 1,5 8,0 2,589147332 2,0 8,5 2,59472236
1,4 7,5 2,541917084 1,5 8,0 2,589147332 2,0 8,5 2,594722367 2,5 9,0 2,62587491
1,5 8,0 2,589147332 2,0 8,5 2,594722367 2,5 9,0 2,625874911 3,0 9,5 2,71568477
2,0 8,5 2,594722367 2,5 9,0 2,625874911 3,0 9,5 2,715684772 3,5 10,0 2,74589612
2,5 9,0 2,625874911 3,0 9,5 2,715684772 3,5 10,0 2,745896123 4,0 10,5 2,75963224
3,0 9,5 2,715684772 3,5 10,0 2,745896123 4,0 10,5 2,759632245 4,5 11,0 2,77124587
3,5 10,0 2,745896123 4,0 10,5 2,759632245 4,5 11,0 2,771245874 5,0 11,5 2,8954712
4,0 10,5 2,5 4,5 11,0 2,5 5,0 11,5 2,5 5,5 12,0 2,5

 

 


ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №8

 

Тема: Гармонійний аналіз часового ряду.

Мета заняття:

ü На основі вихідних даних побудувати кореляційне поле часового ряду та визначити вид залежності.

ü Знайти оцінки параметрів лінії регресії по даній стохастичній залежності.

ü Оцінити адекватність моделі статистичним даним з ймовірністю Р=0,95.

ü З ймовірністю Р=0,95 визначити наявність автокореляції в залишках.

У випадку наявності в залишках невиявленої залежності, визначити:

ü форму залежності;

ü невідомі коефіцієнти у моделі та їх значущість з ймовірністю Р=0,95;

ü періодичну складову.

ü Включивши періодичну складову у модель тренда, визначити наявність автокореляції у залишках для отриманої сумарної моделі.

ü З ймовірністю Р=0,95 визначити адекватність отриманої моделі експериментальним даним.

Хід роботи

1. Завантажити програму EXCEL.

2.

 
 

Сформувати таблицю вихідних даних, заповнивши діапазон комірок А1:С13 (рис. 1).

3. За допомогою майстра побудови діаграм побудувати кореляційне поле даної статистичної вибірки (див. рис.2)

По виду кореляційного поля (так як з ростом Т - Y в основному зменшується) припускається наявність гіперболічної залежності.


4. Як модель залежності може бути прийнята гіперболічна крива функції .

5. Приведемо модель до лінійного виду шляхом заміни . Тоді відповідно до МНК для лінійної залежності Y=a+bZ оцінка параметрів рівняння визначаються за формулами: , де n - об’єм вибірки.

6. Виконаємо допоміжні розрахунки:

- значення y*z знайти у діапазоні D2: D13;

- значення z2 знайти у діапазоні Е2: Е13;

- значення 1/T знайти у діапазоні F2: F13;

- значення 1/T2 знайти у діапазоні G2: G13.

- значення знайти у комірці I1, використовуючи вбудовану функцію СУММ або Автосумму;

- значення знайти у комірці С14;

- значення знайти у комірці А14);

- значення знайти у комірці I2;

- значення - у комірці I3.

(Формули ввести самостійно).

7. Знайдемо значення оцінки параметра b у комірці I5: =(I4*D14-C14*A14)/(I4*I2-I3).

8. Для обчислення значення оцінки параметра а знайдемо:

- середнє значення для Y у комірці I6, використовуючи вбудовану функцію СРЗНАЧ;

- середнє значення для Z у комірці I7.

9. Знайдемо значення оцінки параметра а у комірці I8:=I6-I5*I7.

10. У стовпці J обчислимо розрахункове значення для Yрозр. Для цього у комірку J2 введемо формулу J2:=$I8$+$I5$/B2, закріпивши при цьому абсолютні посилання за комірками I8 й I5. Використовуючи операцію автозаполнення, скопіювати формулу у діапазон J3: J13.

11. Значення (y-yрозр)2, , , розрахуємо у стовпцях K, L, M відповідно (формули ввести самостійно).

12. Обчислимо Sb за формулою: , де Для цього:

- у комірці I9 обчислимо S2ост I9: =K14/(I4-2);

- у комірці I10 обчислимо S I10:= КОРІНЬ(I9);

- у комірці I11 обчислимо Sb I11:=КОРІНЬ(I4/((I4*G14)-(F14)^2))*I10 (рис.1).


⇐ Предыдущая11121314151617181920Следующая ⇒





Date: 2015-10-19; view: 398; Нарушение авторских прав


mydocx.ru - 2015-2025 year. (0.012 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию