Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника






Анализ и интерпретация результатов компьютерного моделирования





Возможность фиксации при компьютерномэкспериментальном моделировании системы значений переменных или параметров и их статистическая обработка для получения интересующих исследователя характеристик по­зволяют провести объективный анализ связей между этими вели­чинами. Для решения этой задачи существуют различные методы, зависящие от целей исследования и вида получаемых при моделировании характеристик. Рассмотрим особенности использования методов корреляционного, регрессионного и дисперсионного анализа для результатов моделирования систем [5].

 

10.4.1. Корреляционный анализ результатов моделирования

С помощью корреляционного анализа можно установить, насколь­ко тесна связь между двумя или более случайными величинами, наблюдаемыми и фиксируемыми при моделировании конкретной системы. Корреляционный анализ результатов моделирования сводится к оценке разброса значений относительно среднего значе­ния , т. е. к оценке силы корреляционной связи. Существование этих связей и их силу можно для схемы корреляционного анали­за у=М[η/ξ=х] выразить при наличии линейной связи между ис­следуемыми величинами и нормальности их совместного распределения с помощью коэффициента корреляции

 

т. е. второй смешанный центральный момент делится на произведе­ние средних квадратичных отклонений, чтобы получить безразмерную величину, инвариантную относительно единиц измерения рассмат­риваемых случайных переменных.

Пример. Пусть результаты моделирования получены при N реализациях, а коэффициент корреляции

Данное соотношение требует минимальных затрат компьютерной памяти на обработку результатов моделирования. Получаемый при этом коэффици­ент корреляции | rξη |≤1. При сделанных предположениях rξη =0 свидетельствует о взаимной независимости случайных переменных ξ и η, исследуемых при моделиро­вании (рис. 10.1).

Рис. 10.1. Случай отсутствия корреляции переменных x и y

 

При rξη =1 имеет место функциональная, т. е. не стохастическая, линейная зависимость вида у=b0+b1х, причем если rξη > 0, то говорят о положитель­ной корреляции, т. е. б о льшие значения одной случайной величины соответствуют б о льшим значениям другой (рис. 10.2).

Рис. 10.2. Случай функциональной линейной зависимости переменных x и y

 

Случай 0 < rξη < 1 соответствует либо наличию линейной корреляции с рассеянием (рис. 10.3), либо наличию нелинейной корреляции результатов моделирования (рис. 10.4).

Рис. 10.3. Случай линейной корреляции переменных x и y с рассеянием

 

Для того чтобы оценить точность полученной при обработке результатов моделирования системы оценки, целесообразно ввести в рассмотрение коэффициент w=1n[( 1 +rξη)/( 1 –rξη)]/ 2, при­чем w приближенно подчиняется гауссовскому распределению со средним значением и дисперсией:

μw=ln[( 1 +rξη)/( 1 –rξη)]/ 2;

.

Рис. 10.4. Случай нелинейной корреляции переменных x и y

 

Из-за влияния числа реализаций при моделировании N на оценку коэффициента корреляции необходимо убедиться в том, что 0 ≤rξη 1 действительно отражает наличие статистически значимой корреляционной зависимости между исследуемыми переменными модели. Это можно сделать проверкой гипотезы Н0: rξη= 0. Если гипотеза Н0 при анализе отвергается, то корреляционную зависимость признают статистически значимой. Очевидно, что выбороч­ное распределение введенного в рассмотрение коэффициента w при rξη= 0 является нормальным с нулевым средним μw= 0 и дисперсией . Следовательно, область принятия гипотезы Н0 опре­деляется неравенством

где zα/2 подчиняется нормированному гауссовскому распределению. Если rξη лежит вне приведенного интервала, то это означает наличие корреляционной зависимости между переменными модели на уров­не значимости γ.

При анализе результатов моделирования системы важно отметить то обстоятельство, что даже если удалось установить тесную зависимость между двумя переменными, то отсюда еще непосредственно не следует их причинно-следственная взаимообуслов­ленность. Возможна ситуация, когда случайные величины ξ и η стохастически зависимы, хотя причинно они являются для системы независимы­ми. При статистическом моделировании наличие такой зависимо­сти может иметь место, например, из-за коррелированности последовательностей псевдослучайных чисел, используемых для имита­ции событий, положенных в основу вычисления значений х и у.

Таким образом, корреляционный анализ устанавливает связь между исследуемыми случайными переменными компьютерной модели и оценивает тесноту этой связи. Однако в дополнение к этому желательно располагать моделью зависимости, полученной после обработки результатов моделирования.

 

Date: 2016-02-19; view: 419; Нарушение авторских прав; Помощь в написании работы --> СЮДА...



mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.006 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию