О чем думают экономисты. Иногда, например, при голосовании, цена представляется как показатель

Иногда, например, при голосовании, цена представляется как показатель

степени (Шепли и Шубик, 1959 г.). Я уже упоминал выше результаты ис-

следований 1975 г., которые продемонстрировали, что показатели больших

экономик и конкурентные результаты рынка идентичны (Aumann, 1975).

У меня были и предшественники, первым из которых был меморандум

Шепли, опубликованный в 1964 г. в RAND.

Харт: Значения для неатомических игр и их практическое использова-

ние в экономических моделях породили огромное количество научных

работ.

Еще одно известное ваше открытие — концепция коррелированного

равновесия (Journal of Mathematical Economics, 1974 г. (Aumann, 1974)). Как

она возникла?

Ауманн: Коррелированное равновесие похоже на равновесие Нэша

в смешанных стратегиях, за исключением того, что рандомизация игроков

в этом случае не должна быть независимой. Если честно, я даже не знаю,

как все началось. Возможно, это связано с повторяющимися играми и опо-

средованно — с общей теорией выбора равновесия в играх Харшаньи и

Зельтена. В конце 1960-х гг. эти идеи витали в воздухе, особенно на со-

вещаниях группы в Mathematica, работавшей с Управлением по контролю

за вооружениями и разоружением. В «битве полов», например, если вы со-

бираетесь выбрать одно равновесие, это должно быть равновесие в сме-

шанных стратегиях, которое хуже для обоих игроков, чем другой вариант -

двух «чистых» равновесий. Поэтому вы говорите: давай бросим монету и

решим, какую из этих двух «чистых» равновесий выбрать. Как только игро-

ки бросают монету, они оба стараются придерживаться выбранного равно-

весия. Весь процесс, включая бросание монеты, находится в рамках равно-

весия. Это равновесие намного лучше, чем уникальное равновесие на

основе смешанной стратегии, поскольку оно гарантирует, что мальчик и

девочка точно встретятся либо на боксе, либо на балете, тогда как при

равновесии в смешанной стратегии они могут пойти куда угодно.

С повторяющимися играми тот же результат получается при выборе

альтернативного решения: один вечер — бокс, другой — балет. Конечно,

таким образом мы только попадаем в выпуклую оболочку равновесий

Нэша.

Это выглядит довольно очевидно. Следующий же шаг менее очевиден.

Мы переходим к игре с тремя игроками, где двое «дружат» против третьего

(Aumann, 1974, примеры 2.5 и 2.6). И это находится уже за пределами вы-

пуклой оболочки равновесий Нэша. Написав это, я понял, что те же опреде-

ления подходят и для игр с двумя игроками: они также могут вести за

пределы выпуклой оболочки равновесий Нэша.

Харт: Таким образом, корреляционное равновесие возникает тогда,

когда игроки получают сигнал, что им нет необходимости сохранять свою