Использование стохастика как индикатора перекупленности/перепроданности

Это наиболее популярный способ использования стохастика. Основная идея состоит в том, что рынок не будет очень долго двигаться в том или ином направлении без того, чтобы в какой‑то момент не столкнуться с недостатком покупателей при бычьем тренде и продавцов при медвежьем. Если на рынке происходит резкий скачок цен без коррекции, то рынок считается перекупленным. И наоборот, резкое падение цен без коррекции приведет к ситуации, когда рынок будет считаться перепроданным.

Согласно базовой теории, цены не могут слишком быстро и слишком сильно взлетать. Если такое происходит, значит, они «созрели» для коррекции перекупленности. Стремительно поднявшийся рынок слишком быстро отбросил цену валютной пары от исходной точки. В результате рынок немного притормозит, чтобы стимулировать процесс покупок.

Концепция перекупленного/перепроданного рынка используется главным образом для прогнозирования краткосрочного изменения цен относительно тренда. Она также помогает отговорить трейдеров от совершения покупок на рынке, после того как на нем началось сильное движение, и стимулирует их ждать снижения цен.

В общем и целом концепция перекупленного/перепроданного рынка работает. Как правило, когда стохастик превышает 80 %, то рынок перекуплен; когда же стохастик падает ниже 20 %, значит, рынок перепродан. В такой ситуации обычно можно ожидать, что весьма скоро наступит коррекция. Большинство трейдеров так и используют стохастик. Однако сам по себе тот факт, что стохастик вообще работает и точно предвещает коррекции, не гарантирует прибыли. На самом деле продажа при уровне стохастика выше 80 % и покупка при уровне стохастика ниже 20 % приводят к потере денег.

Некоторые трейдеры вносят свои изменения в метод и продают, когда стохастик добирается до отметки выше 80 % и %K пересекается ниже %D, а покупают, когда стохастик ниже 20 % и %K пересекается выше %D. Это работает лучше, но и такая стратегия убыточна.

Проблема в рынках с сильным трендом. Здесь использование стохастика как индикатора перекупленности/перепроданности абсолютно невозможно. Другими словами, концепция перекупленного/перепроданного рынка работает при умеренных или боковых трендах, но не работает при сильных трендах. Некоторые же трейдеры думают, что лучше покупать, когда %K пересекается выше 80 %, и продавать, когда %K пересекается ниже 20 %. Действительно, это лучше, чем тот вариант, который мы обсуждали выше, но деньги вы все равно потеряете.

Прежде чем использовать стохастик в качестве индикатора перекупленности/перепроданности, нужно определиться со своим стилем трейдинга. Нужно учитывать стохастик, если вы трейдер, который стремится покупать при падении и продавать при росте на нетрендовых рынках и готов к потерям, если на рынке вдруг начнет формироваться тренд. Если же предпочитаете следовать за трендом, то следует отказаться от использования стохастических показателей перекупленности/перепроданности. Стохастик на взрывном бычьем рынке неделями станет показывать его перекупленность. Чем более взрывным будет рынок, тем чаще индикатор будет подавать ложный сигнал о перекупленности.

Рис. 5.1 наглядно иллюстрирует мои слова. В середине декабря рынок стал перекупленным, но продолжал стремительно расти. С другой стороны, перепроданность рынка в феврале намекала на возможность проведения выгодных сделок.

Рис. 5.1. График курса евро с добавлением стохастика

Рис. 5.2. График курса евро с добавлением пересечения стохастических линий

Вывод: опасно торговать, исходя только из того, что стохастик начал показывать перекупленность или перепроданность рынка. Необходим некий сигнал, который сообщал бы о том, что продажи начинают ослабевать. В противном случае вы будете часто продавать на рынке с сильным трендом и сильным моментумом. Продавая на перекупленном рынке, вы знаете, что продаете на рынке с сильным трендом, и хотите получить знак, что моментум ослабевает и скоро будет коррекция. Пересечение и является таковым сигналом.

Позвольте показать вам, как тренироваться, используя пересечения в качестве сигналов. Я уже говорил, что данный метод нельзя отнести к разряду прибыльных, а потому нельзя применять его механически, так что будьте осторожны. Однако в некоторых случаях он может принести вам выгоду. Я покажу некоторые нюансы использования данной техники. Но не делайте ее основной, это опасно!