Торговые сигналы с пересечений

Возможно, наиболее популярный способ использования стохастика – подача торговых сигналов, полученных на пересечении более медленной скользящей, %D, и более быстрой скользящей, %K. Идея состоит в том, что вы продаете рынок, когда %K пересекается ниже %D, и покупаете, когда %K пересекается выше %D.

Обычно считается, что самыми долгожданными являются сигналы при пересечении стохастических линий, когда стохастик выше 80 % или ниже 20 %. Эти два уровня создают большое пространство для появления сигналов на сделку, после того как поступит сигнал о перекупленном или перепроданном рынке. Еще раз повторю, я не уверен во всем этом, т. к. продажа на перекупленном бычьем рынке – опасная игра. Тем не менее применение этой техники стало обычным делом.

Иногда %K будет пересекать %D, в то время как последний продолжит рост. Такое пересечение называется левосторонним, потому что %K пересекает %D с левой стороны «горба», созданного %D. Это произойдет, когда цена резко изменит направление. Правостороннее пересечение случается, когда %K пересекает %D с правой стороны «горба» %D. На рис. 5.2 показаны примеры обоих типов пересечения.

Большинство аналитиков предпочитают правостороннее пересечение, т. к. они полагают, что это более устойчивый рынок, на который они выходят сразу после изменения цены. Правостороннее пересечение возможно только в том случае, когда рынок сначала стабилизируется, а затем начинает падать. У правостороннего также будет преимущество в виде единого направления движения %K и %D при пересечении. Именно потому многие инвесторы предпочитают правосторонние пересечения – это означает, что моментум сильно изменился и, скорее всего, началось формирование тренда.

Тем не менее изобретатель стохастика Джордж Лейн считает, что можно торговать, используя левостороннее пересечение, если оно указывает на возвращение основного тренда. В частности, он предлагает использовать его при классической дивергенции (к ней мы еще вернемся).

Пересечение стохастических линий может также произойти в середине диапазона – между 20 и 80. Они не должны пересекаться только в крайних точках стохастического диапазона. Пересечение будет обычно происходить в середине основного тренда рынка, т. е. когда рынок движется строго в одном направлении, разворачивается, а затем вновь возвращается к исходному направлению. Стохастик может дать сигнал о продаже во время коррекции только для того, чтобы сразу после этого вернуться к направлению развития тренда.

В общем и целом идея состоит в том, чтобы купить или продать на пересечении и прекратить торги на пересечении при смене направления. Очевидно, что это плохо защищает от внезапного и серьезного движения в неправильном направлении. В результате многие трейдеры, исходя из недавнего поведения цены, устанавливают защитный стоп‑приказ для поддержки и сопротивления в качестве страховки от последствий такого сильного движения против позиции.

Но вернемся к торговле на пересечениях в середине диапазона, а не на крайних его точках. Мне нравится этот метод, потому что здесь мы больше не используем идею перепроданного или перекупленного рынка, которая, на мой взгляд, представляет серьезную опасность для нашей маржи. И вернемся также к использованию стохастика для указания на моментум рынка.

Мы видим, что на рынке сильный тренд и что здесь произошла коррекция. Теперь намереваемся использовать пересечение %K и %D только в направлении тренда для того, чтобы войти в позицию. По сути, мы применили стохастик, чтобы определить момент окончания движения противоположного тренда, а затем для подстройки под сильный основной тренд. Это очень прибыльный способ использования стохастика.

Пожалуйста, запомните, что вы должны найти другой способ установки защитного стоп‑приказа. Как правило, будете использовать в качестве стопа минимум контртренда.