Что такое стохастик?

Этот вид осциллятора измеряет темп изменения цены. Простейший осциллятор берет текущую цену и вычитает из нее цену, которая была несколько дней назад. Предположим, что торги по паре EURO/USD закрылись сегодня на уровне 1,2050, а 10 дней назад – на 1,2000. В этом случае значение осциллятора равнялось бы 0,0050. Процесс повторяется каждый день, и данные заносятся на график.

Осцилляторы будут сообщать о развороте рынка до того, как цена действительно изменится, т. к. изменения моментума приводят к изменению фактической цены. То же происходит и в физике: темп изменения объекта будет показывать уменьшение импульса до тех пор, пока объект не изменит направление.

Серьезную критику вызывает тот факт, что осцилляторы иногда дают сигнал торговать, тогда как рынок находится в состоянии сильного тренда, и сигнал оказывается ложным. Известно, что осцилляторы хорошо себя показывают на нетрендовых рынках и плохо на трендовых.

Чем проще осциллятор, тем чувствительнее он к изменению текущей цены рынка. Например, простой осциллятор, в основе которого лежит 10‑дневный темп изменения, более чувствителен к изменению текущей цены, чем осциллятор на основе 30‑дневного темпа изменения.

Многие аналитики сильно пострадали от использования простых осцилляторов, поэтому пытались улучшить их. Индекс относительный силы (RSI) Уэллса Уайлдера и стохастик – два самых популярных и известных усовершенствования базового осциллятора. %R Ларри Уильямса – фактически тот же стохастик, только не такой гладкий, и шкала у него перевернута вверх ногами.

Стохастик достаточно легко вычислить. Существует трехшаговый способ вычисления двух составляющих стохастика – %K и %D.

Сначала вычислим значение необработанного стохастика:

К = (C–L): (H – L) × 100,

где

С – цена закрытия последних x дней, H – максимум последних x дней, L – минимум последних x дней. Как правило, x – это последние 14 дней, хотя также очень часто встречаются и девять дней.

%K – трехдневное скользящее среднее K, %D – трехдневное скользящее среднее %K.

К счастью, вам не понадобятся серьезные знания математики, если только не захотите покопаться во всем этом, чтобы посмотреть, сможете ли что‑то улучшить. Практически на всех графиках, во всех котировочных системах и пакетах программ есть встроенные стохастики. Однако там иногда играют с параметрами. Я предлагаю использовать параметры, которые только что обрисовал в общих чертах. В пакетах программ и котировочных системах зачастую параметры можно изменять.

Важным вопросом остаются временные рамки стохастика. Какой период вы будете использовать в своих вычислениях? Чаще всего это 14 дней, что, по мнению многих, составляет приблизительно половину обычного цикла изменения цены на FOREX. Некоторые используют отрезок в девять дней, хотя я никогда не слышал иных обоснований этого, кроме того, что девять дней более чувствительны к колебаниям, чем классические 14 дней. Мне ни разу не встречались какие‑либо доказательства и того, что средний ценовой цикл составляет 28 дней. Как и того, что при использовании стохастика требуется применять в качестве меры продолжительности именно половину размера цикла. Однако чем меньше будет временной отрезок в ваших вычислениях, тем более чувствительным будет стохастик.

Можно ли оптимизировать продолжительность стохастика? (Под этим я подразумеваю возможность попробовать различные параметры, чтобы найти наиболее выгодный для тестирования данных за прошлый период.) Да, можно, но сначала вы должны определить, как собираетесь его использовать: в качестве индикатора перекупленности/перепроданности или индикатора тренда? Результатом каждого из вариантов использования стохастика, скорее всего, будет разного рода оптимизация.

Не буду здесь описывать все «за» и «против» оптимизации. Просто прочтите книгу Боба Пардо о торговых системах (см. Приложение).

Если иного не установлено, я буду использовать 14 дней в качестве меры продолжительности для стохастика. Почему? Дело в том, что я перепробовал в свое время эти прибыльные техники, когда все приходилось делать вручную, и только 14‑дневный стохастик можно было использовать при тестах. Тем временем я заметил, что все эти техники работают так, что нет нужды их менять. Предоставляю право оптимизировать их своим умнейшим читателям!

Вторая причина использования отрезка в 14 дней состоит в том, что читатели могут легко использовать индикаторы, которые встречаются практически во всех доступных пакетах программ. Нет необходимости рыться в своем пакете программ, чтобы выяснить, как изменить параметры.

Техники, описанные в данной главе, работают одинаково при использовании как 9‑дневного, так и 14‑дневного таймфрейма. Важно верить в то, что стохастик – надежный индикатор. Однако основное различие между 9– и 14‑дневным стохастиком в том, что первый более чувствительный и индикативный. При выборе меры продолжительности ключевым моментом является ваш стиль торговли. Более длительный период даст меньше сигналов, и они поступят позже, но зато отфильтрует ряд ложных сигналов. Более короткий период, наоборот, даст больше сигналов, и они будут приходить раньше, но намного чаще окажутся ложными.

По сути, стохастик показывает отношение цены закрытия к максимуму и минимуму. Стохастик измеряет процентное отношение цены закрытия к диапазону. И если вы видите показатель 50 %, то это означает, что цена закрытия лежит ровно посредине между максимумом и минимумом. Если же показатель 75 %, то цена закрытия находится между максимумом и минимумом на уровне 75 %. Другими словами, она была бы на уровне 75 % дневного диапазона или ближе к максимуму, чем к минимуму. Таким образом, если рынок каждый день закрывается на максимуме, то вы можете видеть на стохастике только показатель, равный 100 %. Главная идея заключается в том, что если на рынке прослеживается тенденция к закрытию в верхней части дневного диапазона, то он – бычий, если в нижней, то он – медвежий.

Стохастик используется для торговли в любых таймфреймах, включая внутридневной трейдинг. Очевидно, что самый популярный таймфрейм – ежедневный, с использованием дневных баров. Однако я знаю много людей, которые используют при этом более краткосрочные бары, например 5‑минутные или 60‑минутные. Джордж Лейн, создатель стохастика, имел обыкновение использовать его с 3‑минутными барами при торговле фьючерсами на индексе S&P 500.