Автоматическое тестирование торговых систем

Автоматическое тестирование на исторических данных является наиболее известным методом апробирования торговых систем. Многим трейдерам на рынке Форекс известно о возможности тестирования торговой системы в автоматическом режиме. Однако на Форексе большинство трейдеров использует дискреционные торговые системы, для которых автоматическое тестирование не является идеальным способом апробирования, оно не воспроизводит в точности дискреционные стратегии, находящиеся на вооружении большинства трейдеров. Есть много причин, отбивающих у дискреционных трейдеров охоту работать с автоматическими программами для тестирования, и заключаются они в следующем.

• Существует слишком много интерпретаций торговой системы человеком. Автоматический режим тестирования не допускает широту толкования торговых сигналов.

• В торговую систему могут быть включены переменные, которые отсутствуют на графике цены (новостные сообщения, экономические данные, интерпретация мировых событий и т. д.).

• Невозможно полностью автоматизировать систему трейдинга (издержки нечеткой логики, сложностей с определением параметров и т. д.).

• Вам может быть сложно отчетливо сформулировать принцип функционирования системы. Автоматическое тестирование возможно лишь в случае с торговыми системами, правила работы которых поддаются четкому определению.

Большинству трейдеров на рынке Форекс стоит воздержаться от использования автоматического тестирования на исторических данных. Оно подходит тем, кто работает с автоматическими системами трейдинга. Автоматические торговые системы, известные как торговые роботы или советники‑эксперты (expert advisors), среди трейдеров пользуются определенной популярностью. Тем не менее большинство трейдеров чувствуют себя комфортнее при работе с дискреционными торговыми системами. Поэтому возможность использования автоматического тестирования не означает того, что оно устраивает большинство трейдеров.

Существует тест, с помощью которого можно понять, насколько подходит вам автоматическое тестирование на исторических данных. Если вы можете включить автоматическую торговую систему и позволить ей работать в течение месяца без какого‑либо вмешательства с вашей стороны, тогда автоматическое тестирование, вероятно, подходит вам. Если торговая система нуждается по той или иной причине в вашем вмешательстве, тогда вы являетесь дискреционным трейдером и должны использовать либо программное тестирование, либо проводить его в ручном режиме.

У автоматического тестирования имеются и другие изъяны. Оно не позволяет вам набираться опыта торговли по системе. Поскольку все сделки за вас совершает компьютер, вы оказываетесь лишенными знаний, которые накапливаются при ручном тестировании торговой системы. Автоматическое тестирование не наделяет опытом торговли в различных рыночных ситуациях. Оно не всегда дает знать о слабых сторонах торговой системы, тогда как при тестировании в ручном режиме явственно видны все недостатки стратегии. Одним словом, автоматическое тестирование следует считать всего лишь одним из возможных вариантов для тех трейдеров, кто не использует дискреционную торговую систему.

Автоматическое тестирование связано с особого рода трудностями. Например, автоматическая система торговли допускает использование большого числа переменных величин. Слишком много переменных часто означает задействование в торговой системе большого количества индикаторов. Для искушенных трейдеров надежность простых торговых систем не представляет секрета, кроме того, их можно с одинаковым успехом использовать на разных рынках и по различным временным масштабам. (Все описываемые в книге системы голого трейдинга исключительно просты и надежны). Разработчикам автоматических торговых систем бывает сложно добиться простоты и надежности своих творений – слишком велико искушение набить их под завязку различными индикаторами.

Любителям автоматических систем не составляет труда задействовать при разработке стратегии большое количество индикаторов. Насыщение любой торговой системы переменными величинами увеличивает вероятность того, что она хорошо проявит себя при одном наборе данных, но при этом станет плохо работать в другой ситуации. Чрезмерное число переменных приводит к тому, что торговая система прекрасно справляется с задачей при определенном раскладе, однако после изменения ситуации на рынке оказывается совершенно никуда не годной. Таков реальный риск, связанный с использованием автоматического тестирования. Не составляет труда добавить в торговую систему индикаторы, что увеличит ее привлекательность, в том числе и за счет роста прибыльности при тестировании на материале исторических данных. Однако результаты часто оказываются ужасающими, когда та же самая торговая система тестируется на другом наборе данных или используется в режиме реального времени. Как это ни парадоксально, но ахиллесовой пятой автоматического тестирования является простота его применения. Поскольку протекает оно чрезвычайно быстро, трейдер часто впадает в раж и слишком увлекается доводками и коррекциями системы. В конечном итоге получается торговая система, которая исключительно хорошо проявляет себя при тестировании на материале исторических данных, но мгновенно разваливается в условиях реального рынка.

С автоматическим тестированием связана еще одна проблема. Речь идет о так называемой постдиктивной ошибке, имеющей место тогда, когда торговая система для принятия решения в настоящий момент времени использует информацию из будущего. Это имеет прямое отношение к ретроспективному детерминизму. Трейдерам, проводящим тестирование автоматических торговых систем, следует вести себя чрезвычайно осторожно. При тестировании легко задействовать данные из будущего и даже не заметить этого. Это очень серьезная проблема, потому что, как правило, в распоряжении трейдеров нет будущих данных, как бы ни пытались доказать обратное люди, зарабатывающие на жизнь продажей технических индикаторов (физиков и гадалок можно считать исключением). При автоматическом тестировании с использованием исторических данных система выглядит потрясающе, но, как только ее начинают применять в условиях реального рынка, она мгновенно перестает работать.

Одним из основных преимуществ автоматического тестирования можно считать способность быстро определять степень годности автоматической торговой стратегии. На тестирование уходят считанные секунды, что для работающего с автоматическими системами трейдера является бесспорным преимуществом. В то же время не следует забывать, что специалисту по автоматическим системам никогда не добиться такого же уровня знания и психологического комфорта, как трейдеру, практикующему тестирование в ручном режиме. Это самый большой недостаток автоматического тестирования – сессии тестирования проходят бесследно для трейдера, не прибавляя ему знаний. Трейдеру, проводящему тестирование в ручном режиме, каждая сессия приносит новый опыт и знание. Его нельзя сбрасывать со счетов. Автоматическое тестирование может выявить слабые стороны автоматической торговой системы, для чего подчас требуются многие сотни и даже тысячи сделок, но все они совершаются компьютером, и поэтому не являются источником трейдерского знания. В этом смысле все сделки можно считать как бы «выброшенными на ветер»: в течение тестирования трейдер не обретает никакого опыта, поскольку такое возможно лишь при ручном режиме тестирования.

Автоматическое тестирование может быть оправдано в случае работы с автоматическими системами трейдинга. Но если вы используете обычные системы в ручном режиме, то от автоматического тестирования лучше воздержаться.