РАЗДЕЛ III. Многомерный статистический анализ

Тема 11. Факторный анализ

Сущность, типологизация и прикладная направленность задач снижения размерности. Основные задачи факторного анализа.

Сущность методов факторного анализа и их классификация. Фундаментальная теорема факторного анализа Тэрстоуна. Общий алгоритм и теоретические проблемы факторного анализа. Метод главных компонент. Метод главных факторов. Метод максимального правдоподобия. Вращение пространства общих факторов.

Литература

1. Сошникова Л.А., Тамашевич В.Н., Уебе Г., Шефер М. Многомерный статистический анализ в экономике: Учеб пособие для вузов/ под ред.проф. В.Н.Тамашевича. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1999. Стр. 333-400.

2. Айвазян С.А., Мхитарян В.С. Прикладная статистика и основы эконометрики. Учебник для вузов. – М.: ЮНИТИ, 1998. Стр. 515-587.

Дополнительная литература

3. Благуш П. Факторный анализ с обобщениями. М. Финансы и статистика, 1989.

4. Бююль А., Цефель П. SPSS: искусство обработки информации, анализ статистических данных и восстановление скрытых закономерностей. DiaSoft, 2002.

5. Жуковская В.М., Мучник Н.Б. Факторный анализ в социально-экономических исследованиях. М: Статистика, 1976

6. Замков О.О. Эконометрические методы в макроэкономическом анализе: Курс лекций. – М.: ГУ ВШЭ, 2001.

7. Иберла К. Факторный анализ. М. Статистика, 1980.

8. Ким Дж. О., Мюллер Ч.У. Факторный анализ: статистические методы и практические вопросы //Факторный, дискриминантный и кластерный анализ. М. 1986.

9. Макарова Н.В., Трофимец В.Я. Статистика в Excel: Учебное пособие. – Финансы и статистика, 2002.

10. Руководство пользователя SPSS 11.0

11. Тоомел К.Х. Применение факторного анализа и эвристических методов многомерного анализа. М. 1981.

12. Харман Г. Современный факторный анализ. М. Статистика, 1972.

13. Эддоус М., Стэнсфилд Р. Методы принятия решений/ Пер. с англ. Под ред. Член-корр. РАН И.И.Елисеевой. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 1997.

14. Afifi A.A., Clark V. Computer-aided multivariate analysis. NY 1990.

15. Fox J. Applied regression analysis, linear models, and related methods. SAGE. 1997.

16. Greene W.H. Econometric analysis. Fourth edition. Prentice-Hall, Inc. 2000.

17. Handbook of applied econometrics. Volume II: Microeconomics. Ed. By M. Hashem Persaran and Peter Schmidt. Blackwell publisher. 1999.

18. Lewis-Beck M.S. Factor analysis and related techniques/ International handbooks of quantitative applications in social sciences. Vol. 5. SAGE.

19. Veerbeek M. A guide to modern econometrics. John Wiley&Sons, Ltd, 2000.