Тема 10. Анализ временные рядов

Временной ряд – определения, примеры, формулировки основных задач. Элементы временного ряда. Анализ моделей с аддитивной и мультипликативной компонентами.

Стационарные временные ряды и их основные характеристики. Неслучайная составляющая временного ряда и методы его сглаживания. Модели стационарных и нестационарных временных рядов и их идентификация.

Модели распределенных лагов. Динамические модели. Модели Бокса-Дженкинса (ARIMA). GARCH – модели.

Прогнозирование экономико-статистических показателей, основанное на использовании моделей временных рядов.

Специфика анализа временных рядов в пакете EViews. Сравнение пакетов SPSS и EViews.

Литература

1. Сошникова Л.А., Тамашевич В.Н., Уебе Г., Шефер М. Многомерный статистический анализ в экономике: Учеб пособие для вузов/ под ред.проф. В.Н.Тамашевича. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1999.

2. Магнус Я.Р., Катышев П.К., Персецкий А.А. Эконометрика. Начальный курс: Учеб. – 6-е изд., перераб. И доп. – М.: Дело, 2004. Стр. 264-317.

3. Эддоус М., Стэнсфилд Р. Методы принятия решений/ Пер. с англ. Под ред. Член-корр. РАН И.И.Елисеевой. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 1997. Стр. 290-312.

Дополнительная литература

4. Айвазян С.А., Мхитарян В.С. Прикладная статистика и основы эконометрики. Учебник для вузов. – М.: ЮНИТИ, 1998.

5. Бююль А., Цефель П. SPSS: искусство обработки информации, анализ статистических данных и восстановление скрытых закономерностей. DiaSoft, 2002.

6. Драймз. Ф. Распределенные лаги: проблемы выбора и оценивания модели. Финансы и статистика, 1982.

7. Замков О.О. Эконометрические методы в макроэкономическом анализе: Курс лекций. – М.: ГУ ВШЭ, 2001.

8. Кендалл М.Дж., Стюарт А. Многомерный статистический анализ и временные ряды. М. Наука, 1976.

9. Макарова Н.В., Трофимец В.Я. Статистика в Excel: Учебное пособие. – Финансы и статистика, 2002.

10. Руководство пользователя SPSS 11.0

11. Afifi A.A., Clark V. Computer-aided multivariate analysis. NY 1990.

12. Enders W. Applied econometric time series. John Wiley&Sons, INC

13. Fox J. Applied regression analysis, linear models, and related methods. SAGE. 1997.

14. Greene W.H. Econometric analysis. Fourth edition. Prentice-Hall, Inc. 2000.

15. Handbook of applied econometrics. Volume II: Microeconomics. Ed. By M. Hashem Persaran and Peter Schmidt. Blackwell publisher. 1999.

16. Sayrs L.W. Pooled time series analysis. SAGE. 1989.

17. Veerbeek M. A guide to modern econometrics. John Wiley&Sons, Ltd, 2000.