Интервью с томасом сарджентом. Эванс и Хонкапохья: почему вы говорите «различного рода проверки».

Эванс и Хонкапохья: Почему вы говорите «различного рода проверки»?

Сарджент: Разные люди под проверкой понимают разное. Для некото-

рых это «использование внешней оценки». Они берут оценки, полученные

в предыдущих исследованиях, и представляют их как известные величины.

Очевидно, вы столкнетесь с тем, что зачастую внешние оценки проводятся

с использованием эконометрической спецификации, которая противоречит

вашей модели. Рассматривая такие внешние параметры как уже известные,

вы игнорируете «облака» неопределенности вокруг них — «облака», связан-

ные с неопределенностью оценки, переданной оригинальным исследова-

телем, а также «облака» от «риска спецификации», связанные с необходи-

мостью доверять той эконометрической спецификации, на основе которой

другой исследователь проводил свою оценку.

Другие ученые, например, Ларри Христиано и Марти Айхенбаум, под

проверкой подразумевали обобщенный метод оценки моментов на основе

использования подмножества условий момента для модели и имеющегося

массива данных. Возможно, они задают только подмножество условий

момента, поскольку доверяют одним аспектам своей модели больше, чем

другим. Это один из типов аргумента устойчивости, который продвигается

теми, кто занимается полупараметрическими обобщенными методами мо-

ментов. Существуют различные способы выявления стандартных ошибок

для объяснения нечетко сформулированных или сомнительных аспектов

модели. Кстати, эти способы определения стандартных ошибок имеют мини-

максный оттенок, напоминающую одну из теорий робастного управления,

которую мы с Ларсом Хансеном использовали.

Эванс и Хонкапохья: Мы знаем, с помощью какого вопроса оценива-

ется максимальная правдоподобность ответов, и условия, при которых она

оценивается, или их байесовские аналоги. Какой вопрос будет провероч-

ным для ответа?

Сарджент: Наилучший ответ из всех, которые я знаю, содержится в

работе по обобщенному методу моментов (ОММ), написанной Хансеном и

другими учеными. В этой работе они показывают, почему ОММ — это

лучший способ оценки характеристик модели, в которой вы не уверены пол-

ностью.

Эванс и Хонкапохья: Считаете ли вы использование проверки в ма-

кроэкономике шагом вперед?

Сарджент: По большому счету, да. Я рассматриваю это как конструк-

тивную реакцию на высказывание Боба, что «ваши тесты отношения прав-

доподобия отвергают слишком много хороших моделей». В то время ма-

кроэкономический подход, в основе которого лежали рациональные ожи-

дания, встречал сопротивление со стороны влиятельных людей. Была

опасность, что скептики и оппоненты могли неправильно истолковать по-

добные тесты отношения правдоподобия как отвергающие целый класс