Полезное:
Как сделать разговор полезным и приятным
Как сделать объемную звезду своими руками
Как сделать то, что делать не хочется?
Как сделать погремушку
Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами
Как сделать идею коммерческой
Как сделать хорошую растяжку ног?
Как сделать наш разум здоровым?
Как сделать, чтобы люди обманывали меньше
Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили?
Как сделать лучше себе и другим людям
Как сделать свидание интересным?
Категории:
АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника
Проблема автокорреляции остатков. Критерий Дарбина-Уотсона
|
|
Часто для нахождения уравнений регрессии используются динамические ряды, т.е. последовательность экономических показателей за ряд лет (кварталов, месяцев), следующих друг за другом.
В этом случае имеется некоторая зависимость последующего значения показателя, от его предыдущего значения, которое называется автокорреляцией. В некоторых случаях зависимость такого рода является весьма сильной и влияет на точность коэффициента регрессии.
Пусть уравнение регрессии построено и имеет вид:
- погрешность уравнения регрессии в год t.
Явление автокорреляции остатков состоит в том, что в любой год t остаток 
не является случайной величиной, а зависит от величины остатка предыдущего года 
. В результате при использовании уравнения регрессии могут быть большие ошибки.
Для определения наличия или отсутствия автокорреляции применяется критерий Дарбина-Уотсона:
Возможные значения критерия DW находятся в интервале от 0 до 4. Если автокорреляция остатков отсутствует, то DW»2.
Date: 2015-07-24; view: 455; Нарушение авторских прав