Факторы риска. Оценка риска в абсолютном и относительном выражении. Коэффициент риска. Шкалы риска и характеристика их градаций.

К внутренним факторам следует отнести все те действия, процессы и предметы, причиной которых является деятельность компании, как в сфере управления, так и в сфере обращения и производства (основная, вспомогательная и обеспечивающая деятельность). В группу внутренних факторов обычно включают планомерность, целенаправленность и научный подход в деятельности руководства и соответствующих служб компании по разработке эффективной стратегии развития предприятия, оценочные характеристики надежности функционирования технической системы в компании, уровень образования персонала и пр,(неэффективного менеджмента, ошибочной маркетинговой политики, внутрифирменных злоупотреблений)

К категории внешних факторов риска относят политические, научно-технические, социально-экономические и экологические факторы (следует отметить, что указанная трактовка факторов носит макроэкономический характер). Характерными внешними рискообразующими факторами являются торги на валютных биржах, поведение конкурентов, развитие НТП и пр. Непредвиденные изменения законодательства, регулирующего предпринимательскую деятельность, неустойчивость политического режима в стране деятельности, война, национализация, забастовки, введения эмбарго

объективные факторы - факторы, на которые предприятие, компания не может оказывать воздействие;
субъективные факторы - факторы, регулируемые компанией.

В абсолютном выражении риск может быть измерен величиной прогнозируемых потерь (убытков);

В относительном – как величина убытков, отнесенная к определенной базе. База отнесения убытков может быть выбрана непосредственно самой фирмой в зависимости от специфики вида ее деятельности.

Это могут быть затраты на производство, стоимость основных производственных фондов, активы предприятия, прибыль, численность персонала, стоимость отдельных ресурсов и т.д.

Расчет абсолютного значения риска (абсолютного уровня потерь) производится по формуле:

Wi – абсолютное значение риска по i–параметру;

Pi – плановое значение i–параметра при благоприятном исходе;

b –расчетное значение степени риска.

Расчет риска в относительном выражении производится по формуле:

Ri – относительное значение риска по i–параметру.

Неудовлетворенность фирмы в высоком значении риска в абсолютном и относительном выражении является одной из главных причин осознанного принятия ею риска, а в ряде случаев ее отказа от занятия данным видом деятельности, либо побудительным мотивом для внесения изменений в стратегию своего развития.

Оценки риска всегда базируются на сравнении возможных выигрышных исходов и обстоятельств, способствующих им.
Поэтому коэффициент риска может быть описан следующим образом:

где Нотр – отрицательное отклонение от ожидаемого результата;

Нп – положительное отклонение.

риск уменьшается, если в положительной области растет вероятность наступления события;

риск уменьшается, если в положительной области растут доходы и снижаются потери.

Если Нотр = 0, то Kr = 0 и это означает отсутствие риска.

Если Нп = 0, то, что означает многократное возрастание риска

Шкала риска:

Пессимистическое Осторожное Со средней степенью риска Со средней степенью риска

0-0.2 0.2-0.4 0.4-0.6 0.6-1

Азартное - Более 1