Методические указания. Задача принятия решения в условиях риска возникает в том случае, когда с каждой принимаемой стратегией связано целое множество различных результа­тов с

Задача принятия решения в условиях риска возникает в том случае, когда с каждой принимаемой стратегией связано целое множество различных результа­тов с известными вероятностями . Примем в качестве стратегии выбор покупки акций одной из компаний.

Формально модель задачи может быть представлена в виде следующей матрицы (табл. 1).

Таблица 1

Модель задачи принятия решения в условиях риска

			...
			...
			...
...	...	...	...	...
			...

Здесь - полезность результата при использовании стратегии , т.е. – это общая прибыль от будущей продажи акций, купленных в настоящий момент времени, на фондовом рынке или изменение котировок акций компании.

Если известны вероятности , то мож­но ввести ожидаемую полезность для каждой стратегии:

.

Очевидно, что в качестве оптимальной стратегии следует выбирать ту, для которой ожидаемая полезность максимальна.

Определение вероятностей результатов

Считается, что достигается результат , если некоторая вели­чина попадает в интервал значений . Распределение слу­чай­ной величины зависит от принимаемой стратегии . Условные плотности неизвестны. Однако в процессе наблюдений накоплены соответствующие статистические данные, представленные в виде выборок для каждой из возможных стратегий.

В нашем случае слу­чай­ной величиной будет изменение котировки акции. Например: будем говорить, что достигается результат , если реализация случайной величины принадлежит отрезку , что означает изменение котировки акции в интервале от –20 до –15 пунктов.

Пусть имеется статистика изменений котировок акций за некоторый период времени. Разобьем весь период времени на N интервалов. Тогда условные вероятности можно оценить по формуле , где n-количество событий , произошедших за весь период наблюдения.

Поиск статистических данных в Интернет

Бесплатные статистические данные можно найти на сайте, принадлежащем корпорации CNN, по адресу http://cnnfn.com.

Для обозначения какой-либо компании используется специальный символ – набор определенных букв, который называется тикер-символом компании или просто тикером. Для получения котировок достаточно ввести в поле формы тикер-символы интересующей компании, разделенные пробелом. Если Вы не знаете тикер-символа корпорации, то в поле формы нужно набрать ее название или часть ее названия, выбрать из выпадающего меню пункт «STOCK SYMBOL LOOKUP» и Вам будет выдан список тикер-символов всех компаний, удовлетворяющих условию поиска. Если запрос генерируется во время работы фондового рынка, то котировки предоставляются с задержкой 15-20 минут. В то время, когда фондовый рынок закрыт, отображаются цены закрытия, а текущие котировки недоступны.

В отчете содержится информация о текущих котировках и содержится ссылка «CHARTS», на которой данные отображаются в графическом виде за выбранный период времени.