С помощью этой программы построим плотности и функции Рэлеевского распределения

tdistr={'norm', 'exp', 'unif', 'rayl'};% названия

pardistr=[[2 1]; [2,0]; [0 4]; [1 0]];% параметры

ndistr=length(tdistr);% количество распределений

xpl=[-1:0.01:5]';% абсциссы для графиков

for idistr=1:ndistr, % заполняем и строим графики

ypdf=pdf (tdistr{idistr}, xpl,…

pardistr (idistr, 1), pardistr (idistr, 2));% ординаты

figure% новая фигура

plot (xpl, ypdf);% рисуем

set (get(gcf, 'CurrentAxes'),…

'FontName', 'Times New Roman Cyr', 'FontSize', 12)

title(['\bfПлотность распределения ' tdistr{idistr}])

end;

На рисунке 5 представлена плотность распределения амплитуды сигнала по нормальному закону.

Рисунок 5 – плотность распределения амплитуды сигнала по нормальному закону

На рисунке 6 изображена плотность распределения амплитуды сигнала по экспоненциальному закону.

Рисунок 6 – плотность распределения амплитуды сигнала по экспоненциальному закону

На рисунке 7 показана равномерная плотность распределения амплитуды сигнала.

Рисунок 7 – равномерная плотность распределения амплитуды сигнала

На рисунке 8 видна плотность распределения амплитуды сигнала по Релеевскому закону.

Рисунок 8 – плотность распределения амплитуды сигнала по Релеевскому закону

На практике могут встретиться и другие виды распределений (b, c², логнормальное, Вейбулла и т.д.). Многие из них реализованы в MATLAB, но иногда приходится писать свои функции.

Графики некоторых плотностей распределения похожи между собой, поэтому иногда вид гистограммы позволяет выбрать сразу несколько законов. Если есть какие-либо теоретические соображения предпочесть одно распределение другому, можно их использовать. Если нет – нужно проверить все подходящие законы, а затем выбрать тот, для которого критерии согласия дают лучшие результаты.

1.3 Оценка параметров распределения случайных величин для четырех законов

В выражениях для плотности и функции нормального распределения (4 – 5) параметры m и s являются математическим ожиданием и среднеквадратичным отклонением. Поэтому, если мы остановились на нормальном распределении, то берем их равными, соответственно, выборочным математическому ожиданию и среднеквадратичному отклонению:

. (12)

Математическое ожидание показательного распределения есть величина, обратная его параметру a. Поэтому, если мы выбрали показательное распределение, параметр a находим:

(13)

Из выражений для m_x и s _x равномерного закона распределения находим его параметры a и b:

; . (14)

Параметр s рэлеевского распределения также находится из выражения для m_x

(15)

В системе MATLAB вычисление параметров теоретического распределения с помощью ПМП реализовано в функциях fit или mle. Подбор по методу моментов не реализован. Найдем параметры теоретического распределения по ПМП и методу моментов.