І. Написання економічного диктанту.

ІІ. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА:

а) питання для обговорення

1. Природа виникнення та роль ризиків у діяльності комерційних банків.

2. Класифікація банківських ризиків.

3. Основні види ризиків при здійсненні активних операцій банками.

4. Подайте характеристику платіжного обігу.

5. Якою є структура платіжного обігу?

6. У чому суть банківського обслуговування готівкового обігу? Яка організація касової роботи в установах банків?

7. Назвіть правила та принципи організації безготівкових розрахунків.

8. Як класифікують безготівкові розрахунки?

9. Якими способами здійснюються безготівкові розрахунки?

10. Які платіжні інструменти використовують для здійснення безготівкових розрахунків?

11. Які форми безготівкових розрахунків можуть використовуватися у розрахункових операціях?

12. У чому полягає суть міжбанківських розрахунків?

13. Яке призначення та структура СЕП?

14. Наведіть характеристику ВПС та міжнародних систем розрахунків.

15. Як класифікують електронні банківські послуги населенню?

16. Яке призначення мають банківські платіжні картки?

17. Як класифікують платіжні картки за схемою розрахунків?

18. У чому полягає суть платіжної дисципліни?

19. У чому полягає контроль за дотриманням розрахункової дисципліни з боку банків?

б) питання для самостійної роботи студентів

1. Назвіть етапи становлення та розвитку системи банківського нагляду.

2. Визначте особливості організації банківського нагляду у країнах світу.

3. Визначте основні повноваження регулятивно-наглядових органів країн з ринковою економікою.

4. Назвіть основні документи Базельського комітету з питань банківського нагляду.

5. Охарактеризуйте основні принципи ефективного банківського нагляду, розроблені Базельським комітетом з питань банківського нагляду.

6. Поясніть значення Базельських угод про капітал у створенні сприятливих умов для підтримки стійкості банківських систем і попередження фінансових криз.

7. Охарактеризуйте три "компоненти-опори" Базельської угоди про капітал II ("Базеля II").

8. Поясніть вплив Базельської угоди про капітал II ("Базеля ІІ") на банки та економіку.

9. Обґрунтовано доведіть необхідність та визначте завдання банківського регулювання та нагляду в Україні.

10. Визначте повноваження Національного банку України з питань фінансового моніторингу діяльності банків.

11. Проаналізуйте основні етапи становлення банківського нагляду в Україні.

12. Визначте організаційну структуру системи банківського регулювання та нагляду Національного банку України.

13. Назвіть основні функції системи банківського нагляду на рівні відповідних департаментів банківського нагляду Національного банку України та відділів банківського нагляду при територіальних управліннях Національного банку України.

14. Назвіть основні завдання Комісії Національного банку України з питань нагляду та регулювання діяльності банків та Комісії з питань нагляду та регулювання діяльності банків при територіальному управлінні Національного банку України.

15. Визначте форми контролю, які здійснює Національний банк України.

ІІІ. ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА:

а) вирішення тестових завдань:

1. Відзначте, який елемент не включається до складу витрат банку:

1) відсоток за кредитами населенню;

2) заробітна плата;

3) відсоток по депозитах фізичних осіб;

4) різні податки.

2. Процентні витрати включають:

1) заробітну плату співробітників банку;

2) витрати на оренду і утримання приміщень;

3) витрати на придбання МШП;

4) витрати по депозитах підприємств і організацій.

3. Заробітна плата співробітників банку – 100 тис.грн., експлуатаційні витрати – 10 тис. грн. Валові витрати банку за звітний період склали 700 тис.грн. Розрахуйте суму операційних витрат:

1) 110 тис.грн.;

2) 590 тис.грн.;

3) 810 тис.грн.;

4) 600 тис.грн..

4. Який показник можна розрахувати за формулою ?

1) рівень доходів;

2) рівень витрат;

3) прибуток банку;

4) рівень непроцентних витрат.

5. Процентні витрати банку за звітний період склали 1100 тис. грн., валові витрати банку складають 1800 тис.грн., середній залишок пасиву балансу – 3000 тис. грн. Оцініть рівень непроцентних витрат банку.

1) 0,23%;

2) 700 тис.грн; 0,37%;

3) 0,6тис.грн.

6. Як змінюються процентні виплати банку за період, якщо розмір залучених коштів збільшився на 4%, а депозитна ставка не змінилася?

1) збільшаться на 4%;

2) не зміняться;

3) знизяться на 4%;

4) зростуть у 2 рази.

7. Що можна визначити за формулою ?

1) абсолютну зміну процентних виплат під впливом депозитної ставки за залучені кошти;

2) абсолютну зміну процентних виплат клієнтів під впливом обсягу залучених коштів;

3) загальну абсолютну зміну процентних виплат клієнтам банку за рахунок середньої депозитної ставки і структури залучених коштів;

4) відносну зміну процентних виплат клієнтам банку під впливом залучених коштів.

8. За якою формулою не можна розрахувати індекс середньої депозитної ставки змінного складу?

1) ;

2) ;

3) ;

4)

9. Який індекс середньої депозитної ставки можна розрахувати, якщо відомі середні депозитні ставки звітна й умовна?

1) загальний індекс процентних виплат;

2) індекс середньої депозитної ставки постійного складу;

3) індекс середньої депозитної ставки змінного складу;

4) індекс структурних зрушень.

10. За якою формулою можна визначити абсолютну зміну витрат банку під впливом депозитних ставок за залучені кошти?

1) ;

2) ;

3) ;

4) .

в) вирішення задач.

Задача 1. За даними звіту комерційного банку про фінансові результати за IV кв., що наведені у табл., розрахувати: валовий прибуток, від звичайної діяльності, до оподаткування, чистий прибуток; показники рентабельності власного капіталу і рентабельність активів.

тис. грн.

Задача 2. На підставі показників, що характеризують діяльність комерційного банку за 2013 та 2014 рр., розрахуйте: 1) прибуток від операцій банку за кожний рік; 2) абсолютну зміну прибутку в цілому, й у тому числі за рахунок: а) обсягу активних операцій; б) структури активних операцій; в) процентних ставок по депозитах; г) процентних ставок за користування кредитом. Зробіть висновки.

Задача 3. При відкритті ощадного рахунку з нарахуванням простих процентів за ставкою 12 % річних 20.05 поточного року на рахунок покладено су­му 10000 грн. Потім, 5.07. поточного року на рахунок добавлено 5000 грн., 10.09. поточного року з рахунку знято суму 7500 грн., а 20.11. по­точного року рахунок було закрито. Визначити, яку суму отримає вкла­дник при закритті рахунку. У розрахунках використовувати германсь­кий метод для визначення кількості днів та методику процентних чисел для визначення суми нарахованих процентів.

Задача 4. Середні залишки вкладів клієнтів умовного банку складали:

у минулому році - 15000 млн. грн.,

у звітному році - 20000 млн.. грн.

Оборот з видачі вкладів складав:

у минулому році - 10 000 млн. грн.,

у звітному році - 12 000 млн. грн.

Визначити середній термін зберігання коштів на рахунку та зробити висновки про стабільність вкладів у даній установі банку, а також можливість їх застосування як ресурсів для надання кредитів.

Задача 5. Автотранспортне підприємство 5 квітня звернулося до відділення уста­нови банку зі заявою про відкриття акредитиву для розрахунків згідно до­говору з автомобільним заводом. Термін дії акредитиву встановлено згідно договору у 15 днів. Його сума 525 тис. грн. На поточному рахунку підпри­ємства у банку - 637 тис. грн. Розрахунки здійснюються без акцепту.

З банку постачальника надійшло підтвердження про оплату за раху­нок цього акредитиву наступних розрахункових документів: 10 квітня - 170 тис. грн., 13 квітня - 230 тис. грн., 20 квітня - 125 тис. грн. Автотранспортне підприємством 25 квітня подано заяву про відмову від акцепту рахунків автомобільного заводу, сплачених з акредитиву 20 квітня на суму 125 тис. грн. Визначити позицію банку в цьому випадку.

Задача 6. На початок операційного дня залишок готівки в операційній касі ба­нку складав 32 тис. грн. Від підприємств і організацій, що обслуговува­лись банком протягом операційного дня, надійшло 197,5 тис. грн. За цей же день банком видано 184,9 тис. грн. готівкою. Ліміт залишку обі­гової каси даного банку - 40 тис. грн.

Розрахувати залишок обігової каси даного банку на кінець опера­ційного дня. Які заходи необхідно прийняти банку?

Задача 7. Розрахувати процент інкасації торговельної виручки, що надійшла безпосередньо до каси банку та загальний процент інкасації виручки на основі наступних даних: товарообіг клієнтів, що обслуговуються банком складає 99 000 тис. грн.; обсяги дрібнооптової торгівлі клієнтів банку складає 2 001 тис. грн.; товари, реалізовані клієнтами банку населенню в кредит складає 317 тис. грн.; заробітна плата, сплачена клієнтами банку складає 2 538 тис. грн.; інші витрати клієнтів банку з виручки на поточні господарські по­треби складає 687 тис. грн.; надходження виручки до банку складає 4137 тис. грн.; надходження виручки у відділення зв’язку складає 4 586 тис. грн.

IV. ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ ЗА РОЗГЛЯНУТИМИ ТЕМАМИ:

· Методи управління запозиченими коштами комерційних банків.

· Оцінка ризиків активних операцій та їх менеджмент.

· Управління високоліквідними активами комерційного банку.

· Кредитна політика комерційного банку та шляхи її поліпшення.

· Оцінка та управління ризиком індивідуального кредитування.

· Системи управління ризиками комерційного банку.

· Класифікація ризиків комерційного банку.

· Методи кредитування комерційного банку.

· Класифікація кредитів комерційного банку.

· Операції комерційних банків із векселями.

· Регулювання НБУ кредитних операцій комерційних банків.

· Кредитна політика комерційного банку.

· Ризики кредитування та шляхи їх мінімізації.