Главная
Случайная страница
Полезное:
Как сделать разговор полезным и приятным
Как сделать объемную звезду своими руками
Как сделать то, что делать не хочется?
Как сделать погремушку
Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами
Как сделать идею коммерческой
Как сделать хорошую растяжку ног?
Как сделать наш разум здоровым?
Как сделать, чтобы люди обманывали меньше
Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили?
Как сделать лучше себе и другим людям
Как сделать свидание интересным?
Категории:
АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника
|
Решение с помощью Excel
1. Ввод исх одн ых данных, построение графики жинамики временного ряда.
2. Расчет абсолютн ых приростов
год
| сред.ден.дох., руб.
| абсолютные приросты
|
| 1010,2
|
|
| 1658,9
| 648,7
|
| 2281,1
| 622,2
|
|
| 780,9
|
| 3947,2
| 885,2
|
| 5167,4
| 1220,2
|
|
| 1231,6
|
| 8088,3
| 1689,3
|
| 10154,8
| 2066,5
|
| 12440,2
| 2285,4
|
| 14663,6
| 2223,4
|
|
| 2231,4
|
| 18958,4
| 2063,4
|
|
| 2321,6
|
| 23551,1
| 2271,1
|
| 26128,2
| 2577,1
|
3. О пределение типа роста по «Линейчатой» диаграмме, построенной
для абсолютн ых приростов.
Как показывает анализ диаграммы, временной ряд имеет тенденцию увеличивающегося роста. Известно, что для моделирования такого типа роста используются модели:
- парабола,
- показательная;
при >1 - степенная
4. Подготовка исходных данных для построения указанных моделей и
оформление их в в иде таблицы.
t
| t^2
| ln t
| ln y
|
|
|
| 6,917904
|
|
| 0,6931472
| 7,41391
|
|
| 1,0986123
| 7,732413
|
|
| 1,3862944
| 8,026824
|
|
| 1,6094379
| 8,280762
|
|
| 1,7917595
| 8,550125
|
|
| 1,9459101
| 8,763897
|
|
| 2,0794415
| 8,998174
|
|
| 2,1972246
| 9,225702
|
|
| 2,3025851
| 9,428688
|
|
| 2,3978953
| 9,593124
|
|
| 2,4849066
| 9,734773
|
|
| 2,5649494
| 9,850002
|
|
| 2,6390573
| 9,965523
|
|
| 2,7080502
| 10,06693
|
|
| 2,7725887
| 10,17077
|
5. Нахождение коэффициентов трендовых моделей с помощью «Пакета анализа» Excel
Модель - парабола,
ВЫВОД ИТОГОВ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Регрессионная статистика
|
|
|
|
|
| Множественный R
| 0,99907
|
|
|
|
|
| R-квадрат
| 0,99814
|
|
|
|
|
| Нормированный R-квадрат
| 0,997854
|
|
|
|
|
| Стандартная ошибка
| 386,7958
|
|
|
|
|
| Наблюдения
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Дисперсионный анализ
|
|
|
|
|
| df
| SS
| MS
| F
| Значимость F
|
| Регрессия
|
| 1,04E+09
| 5,22E+08
| 3488,746
| 1,78E-18
|
| Остаток
|
|
|
|
|
|
| Итого
|
| 1,05E+09
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Коэффициенты
| Стандартная ошибка
| t-статистика
| P-Значение
| Нижние 95%
| Верхние 95%
| Y-пересечение
| 290,7579
| 330,5593
| 0,879594
| 0,395048
| -423,372
| 1004,888
| t
| 404,1178
| 89,49656
| 4,515456
| 0,000581
| 210,7722
| 597,4633
| t^2
| 77,58908
| 5,117851
| 15,16048
| 1,21E-09
| 66,53263
| 88,64552
| | | | | | | | | | | | |
Таким образом, в рассматриваемом случае парабола имеет вид
Нанесем параболу на график. Для этого надо щелкнуть правой кнопкой мыши и выбрать «добавить линию тренда», далее выбрать Полиномиальный, второго порядка.
Модель - показательная.
Прологарифмируем
ВЫВОД ИТОГОВ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Регрессионная статистика
|
|
|
|
|
| Множественный R
| 0,981331
|
|
|
|
|
| R-квадрат
| 0,96301
|
|
|
|
|
| Нормированный R-квадрат
| 0,960368
|
|
|
|
|
| Стандартная ошибка
| 0,201504
|
|
|
|
|
| Наблюдения
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Дисперсионный анализ
|
|
|
|
|
| df
| SS
| MS
| F
| Значимость F
|
| Регрессия
|
| 14,79934
| 14,79934
| 364,4802
| 2,02E-11
|
| Остаток
|
| 0,568455
| 0,040604
|
|
|
| Итого
|
| 15,3678
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Коэффициенты
| Стандартная ошибка
| t-статистика
| P-Значение
| Нижние 95%
| Верхние 95%
| Y-пересечение
| 7,146595
| 0,10567
| 67,63143
| 5,17E-19
| 6,919955
| 7,373234
| t
| 0,208632
| 0,010928
| 19,09136
| 2,02E-11
| 0,185194
| 0,232071
|
Отсюда
, ,
Нанесем кривую на график. Для этого надо щелкнуть правой кнопкой мыши и выбрать «добавить линию тренда», далее выбрать Экспоненциальный.
Модель
Прологарифмируем
ВЫВОД ИТОГОВ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Регрессионная статистика
|
|
|
|
|
| Множественный R
| 0,983292
|
|
|
|
|
| R-квадрат
| 0,966864
|
|
|
|
|
| Нормированный R-квадрат
| 0,964497
|
|
|
|
|
| Стандартная ошибка
| 0,190718
|
|
|
|
|
| Наблюдения
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Дисперсионный анализ
|
|
|
|
|
| df
| SS
| MS
| F
| Значимость F
|
| Регрессия
|
| 14,85857
| 14,85857
| 408,501
| 9,32E-12
|
| Остаток
|
| 0,509228
| 0,036373
|
|
|
| Итого
|
| 15,3678
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Коэффициенты
| Стандартная ошибка
| t-статистика
| P-Значение
| Нижние 95%
| Верхние 95%
| Y-пересечение
| 6,502293
| 0,128772
| 50,49476
| 3,04E-17
| 6,226105
| 6,778481
| ln t
| 1,261183
| 0,0624
| 20,21141
| 9,32E-12
| 1,127349
| 1,395017
|
Отсюда
, , ,
Нанесем кривую на график. Для этого надо щелкнуть правой кнопкой мыши и выбрать «добавить линию тренда», далее выбрать Степенной.
6. Вы числение расчетных значений среднедушевых денежных доходов населения и оформление резул ьтатов в виде таблицы
год
| y
|
|
|
|
|
|
|
| 1010,2
| 772,5
| 1564,4
| 666,7
| 56518,1
| 307084,4
| 118013,7
|
| 1658,9
| 1409,3
| 1927,3
| 1598,0
| 62275,3
| 72022,0
| 3714,5
|
| 2281,1
| 2201,4
| 2374,4
| 2664,7
| 6350,0
| 8701,2
| 147144,1
|
|
| 3148,7
| 2925,2
| 3830,2
| 7508,9
| 18709,4
| 590082,8
|
| 3947,2
| 4251,1
| 3603,8
| 5075,0
| 92339,2
| 117892,9
| 1272013,9
|
| 5167,4
| 5508,7
| 4439,9
| 6387,1
| 116466,0
| 529244,8
| 1487576,0
|
|
| 6921,4
| 5469,9
| 7757,7
| 272950,8
| 863169,0
| 1846080,8
|
| 8088,3
| 8489,4
| 6738,9
| 9180,6
| 160881,9
| 1820849,4
| 1193150,5
|
| 10154,8
| 10212,5
| 8302,3
| 10650,9
| 3333,1
| 3431811,1
| 246069,4
|
| 12440,2
| 12090,8
| 10228,3
| 12164,5
| 122050,2
| 4892284,3
| 76030,2
|
| 14663,6
| 14124,3
| 12601,2
| 13718,2
| 290810,5
| 4253310,0
| 893805,0
|
|
| 16313,0
| 15524,6
| 15309,3
| 338726,3
| 1877906,3
| 2514480,0
|
| 18958,4
| 18656,8
| 19126,2
| 16935,4
| 90936,8
| 28164,8
| 4092382,5
|
|
| 21155,9
| 23563,4
| 18594,6
| 15409,4
| 5213710,7
| 7211300,2
|
| 23551,1
| 23810,1
| 29029,9
| 20285,1
| 67063,6
| 30016872,5
| 10667028,1
|
| 26128,2
| 26619,4
| 35764,6
| 22005,2
| 241322,2
| 92859489,7
| 16999009,4
| Сумма квадратов отклоненй
| 1944942,5
| 146311222,6
| 49357881,0
|
Минимальную сумму квадратов отклонений имеет парабола, поэтому она выбирается в качестве тренда.
7. Осуществим прогноз по выбранному тренду – параболе по формуле. Доверительный интервал построим по формуле
n=16, k=3 (оценивалось 3 параметра).
Возьмем . Вычислим с помощью функции
=СТЬЮДРАСПОБР(0,05;13)
Получим .
Стандартная ошибка прогноза .
Стандартную ощибку уравнения регрессии возьмем из таблицы регрессионного анализа, полученной с помощью Пакета анализа S=386,7958.
. Для вычисления составим таблицу
t
|
|
| 1,346454
|
| 0,025718
|
| 0,704981
|
| 3,384245
|
| 8,063509
|
| 14,74277
|
| 23,42204
|
| 34,1013
|
| 46,78056
|
| 61,45983
|
| 78,13909
|
| 96,81835
|
| 117,4976
|
| 140,1769
|
| 164,8561
|
| 191,5354
| Сумма
| 983,0549
|
Результаты вычисления прогноза оформим в виде таблицы
год
| t
| Точечный прогноз
| стандартная ошибка прогноза
| нижняя граница
| верхняя граница
|
|
| 29584,0
| 412,3
| 28693,4
| 30474,6
|
|
| 32703,7
| 415,6
| 31806,0
| 33601,5
|
|
| 35978,7
| 419,2
| 35073,0
| 36884,3
|
С вероятностью 95% среднедушевые денежные доходы населения в 2016 году будут лежать в диапозоне от 35073 руб. до 36884 руб.
|