Выделение проблемной системы

ОПТИМИЗАЦИЯ ПОРТФЕЛЕЙ АКТИВОВ СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ

Работа выполняется по дисциплине Страховое дело.

Определение проблемы

Страховая система является необходимой составляющей экономики каждой страны. Страховые компании обеспечивают финансовую устойчивость отдельных фирм и экономики страны в целом при чрезвычайных происшествиях - страховых случаях.

Для защиты страховых резервов от инфляции и роста страховых фондов компании размещают страховые резервы в прибыльных активах. Компании заинтересованы в максимизации прибыли портфеля активов при минимальном риске потери прибыли или основных сумм активов.

С целью обеспечения финансовой устойчивости и гарантий страховых выплат «Правила размещения страховых резервов» органов страхового надзора обязывают страховые компании размещать резервы на принципах диверсификации, возвратности,' прибыльности и ликвидности. Правила устанавливают норматив соответствия инвестиций этим принципам (Сп), который должен быть не меньше 0.510 для резервов по долгосрочному страхованию жизни и 0.490 по резервам иных видов страхования. Если на конец квартала Сп ниже рекомендуемой величины, страховая компания обязана представить в Страх-надзор программу финансового оздоровления.

Цель работы.

1. Научиться составлять наилучший (оптимальный) план размещения страховых резервов в активах, т.е. максимизировать прибыль при рисковых ограничениях, заданных нормативами государственного страхового надзора.

2. Освоить методику и технологию оптимизации планов в табличном процессоре Excel с помощью программы Поиск решения (Solver).

Выделение проблемной системы

В проблемную систему включаем следующие объекты и показатели: список текущих и возможных активных операций страховой компании с их стоимостными и временными характеристиками, показатели риска и надежности компании, ограничения, накладываемые внешней операционной средой компании. Критерий оптимизации плана.

В нашем случае главными целями при формировании системы портфелей компании являются максимизация прибыли и ликвидности при минимизации портфельного риска.

В проблемную систему мы обязаны включить показатели Правил размещения страховых резервов.