Полезное:
Как сделать разговор полезным и приятным
Как сделать объемную звезду своими руками
Как сделать то, что делать не хочется?
Как сделать погремушку
Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами
Как сделать идею коммерческой
Как сделать хорошую растяжку ног?
Как сделать наш разум здоровым?
Как сделать, чтобы люди обманывали меньше
Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили?
Как сделать лучше себе и другим людям
Как сделать свидание интересным?
Категории:
АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника
|
Групування активів комерційного банку за ступенем ризиковості
Наведемо характеристику основних видів ризику, які зустрічаються при здійсненні активних операцій комерційних банків. Операційний ризик — можливість збитків від здійснення різних видів активних операцій внаслідок неуважності, халатності або шахрайства службовців банку, які відповідають за проведення цих oпeрацій. Операційний ризик у тій чи іншій мірі відноситься до всіх активних операцій. Кредитний ризик — сукупність імовірних небажаних подій при здійсненні фінансових угод, суть яких полягає в тому, що контрагент банку не зможе виконати взятих на себе за угодою зобов'язань і при цьому не вдається скористатися наявними засобами захисту. Слід зазначити, що поняття кредитного ризику асоціюється не лише з процесом кредитування. Кредитний ризик має відношення до всіх фінансових угод, для яких характерним є виникнення пари «кредиторська вимога — боргове зобов'язання». Це стосується кореспондентських рахунків даного комерційного банку в інших банках, ринкових фінансових інструментів (свопи, форварди, ф'ючерси, опціони), операцій з цінними паперами, а також лізингових і факторингових операцій. Валютний ризик — можливість грошових втрат у результаті коливання валютних курсів. Він структурується таким чином: • конверсійний (наявний) — можливість валютних збитків за конкретними операціями; • трансляційний (бухгалтерський) — можливість валютних збитків при переоцінці валютних активів і пасивів у національну валюту. Валютний ризик відноситься до всіх операцій з іноземною валютою. Відсотковий ризик — можливість збитків або недоотримання доходу внаслідок несподіваної зміни відсоткових ставок. Відсотковий ризик має відношення до кредитування і послуг кредитного характеру, фінансових відсоткових інструментів, а також операцій з цінними паперами. Ризик ліквідності — можливість втрат через неможливість реалізації на ринку певного виду активу. Ризик ліквідності має відношення до операцій з цінними паперами, а також до предмета застави як способу забезпечення повернення позики. Ризик щодо країни — можливість збитків за міжнародними фінансовими угодами внаслідок неспроможності або небажання уряду країни-контрагента виконати свої зобов'язання. Ризик щодо країни має відношення до всіх міжнародних операцій комерційних банків. Форс-мажорний ризик — можливість виникнення стихійних лих, катастроф, страйків, які призведуть до фінансових втрат. Форс-мажорний ризик, як і операційний, стосується всіх активних операцій комерційних банків. Масштаби впливу невизначеності, конфліктності та зумовленого ними ризику ставлять комерційні банки перед необхідністю пошуку ефективних методів (способів, інструментів) відповідного їх регулювання та зниження ступеня ризиків. З урахуванням специфіки банківського виробництва їх може бути реалізовано за двома напрямками. Перший напрямок пов'язаний з макроекономічним (державним) регулюванням (управлінням) ризиками. Макроекономічне управління ризиками доповнюється іншим напрямком регулювання (зниження ступеня ризиків) — внутрішнім щодо банку ризик-менеджментом. Управління кожним видом ризику має свої особливості та інструментарій, а аналіз інструментальних засобів являє значний теоретичний і практичний інтерес. Отже, ризик, яким обтяжений комерційний банк, необхідно аналізувати, враховувати та знижувати до прийнятного (допустимого). Управління ризиками комерційного банку має задовольняти дві умови: відповідати загальній ризиковій політиці банку, зорієнтованій на оцінку інтегрального ризику; відповідати цілям спеціальної ризикової політики, в межах якої оцінюються політичні, господарські, ринкові ризики та ризики, пов'язані з платоспроможністю клієнтури. Методи (способи) зниження банківських ризиків можна поділити на загальні та часткові. До загальних методів (способів) зниження ризиків комерційних банків можна віднести: • диверсифікацію кредитів; • страхування кредитів і депозитів; • введення права застави; • розширення переоблікових операцій; • періодичну перевірку (контроль) кредитоспроможності позичальника. До часткових методів слід віднести: • визначення максимальних обсягів позики, яку раціонально надати певному позичальнику; • страхування (хеджування) валютних операцій; • застосування плаваючих відсоткових ставок; • ретельне вивчення попиту і пропозиції щодо цінних паперів; • забезпечення раціонального рівня показників ліквідності; • встановлення питомої ваги коштів одного вкладника в загальній сумі банківських депозитів; • включення особливих умов у депозитні договори тощо. Теоретичне вивчення, а потім і впровадження конкретних методик управління ризиками в практику дасть можливість: • поліпшити функціонування комерційних банків; • підвищити ефективність усієї системи банківського менеджменту. Date: 2016-07-05; view: 318; Нарушение авторских прав |