Несприятлива подія - поява збитків від валютних операцій, які загрожують величині капіталу.

Вимірювач валютного ризику – відношення величини валютної позиції до величини регулятивного капіталу:

Величина ризику:

RISK = Валютна позиція / регулятивний капітал.

Метод VAR дає граничні (нормативні) величини ризику для прийнятного (звичайного) валютного ризику:

10% - для довгої ВП, 5% - для короткої ВП.

Процентний ризик

Ризик зміни процентної ставки – це наявний або потенційний ризик для надходжень або капіталу, який виникає внаслідок несприятливих змін процентних ставок.

Цей ризик впливає як на прибутковість банку, так і на економічну вартість його активів, зобов’язань та позабалансових інструментів.

Основними типами ризику зміни процентної ставки, на які зазвичай наражається банк, є:

1) ризик зміни вартості ресурсів, який виникає через різницю в строках погашення (для інструментів з фіксованою процентною ставкою) та переоцінки величини ставки (для інструментів із змінною процентною ставкою) банківських активів, зобов’язань та позабалансових позицій;

2) ризик зміни кривої доходності, який виникає через зміни у нахилі та формі кривої доходності;

3) базисний ризик, який виникає через відсутність достатньо тісного зв’язку між коригуванням ставок, отриманих та сплачених за різними інструментами, всі інші характеристики яких щодо переоцінки є однаковими;

4) ризик права вибору, який постає із наявності права відмови від виконання угоди (тобто реалізації права вибору), яке прямим чи непрямим чином присутнє в багатьох банківських активах, зобов’язаннях та позабалансових портфелях.

Розрізняють процентний ризик позиційний і структурний.

Позиційний ризик – це ризик якоїсь однієї операції, що зв'язаний зі зміною процентних ставок, а структурний – це загальний ризик банку і відповідно його балансу через коливання процентних ставок.

Несприятлива подія:

– поява від'ємної операційної % маржі МАRG = Ссерзв(А) - Ссерзв(Р);

– поява від’ємного ЧПД або від'ємного спреду ЧПД = Д% - З%

ЧПС = (2.1)

Вимірювачем процентного ризику є:

ü від’ємна різниця між фактичною операційною маржею (MARG) і значенням мінімальної дохідної маржі (гл.3) послідовно:

– За денним операціями.

– Середньозважена по портфелях А і Р (денні),

– Середньозважена по портфелях А і Р (місячні);

ü від’ємний спред послідовно по ресурсах:

– Д% - Зкуп%

– Д% - Ззалуч%

– Д% - Зусі%

–

Date: 2016-07-18; view: 324; Нарушение авторских прав