Многочастная тактика

Существует еще один способ увеличить доходность внутренних дней. Я называю его «многочастная тактика» и описал ее еще в книге о спредовом трейдинге, вышедшей в 1983 г.

До сих пор в этой книге мы рассматривали каждую технику, предполагая, что собираемся войти в позицию только с одним контрактом. Но, конечно же, нет причин предполагать, что мы должны иметь только один контракт по каждой позиции. Да, человек с ограниченными финансовыми возможностями сможет торговать только с одним контрактом, если он намерен использовать правильные техники управления рисками (см. гл. 7). Но большинство трейдеров при открытии позиции будут в состоянии иметь два или больше контрактов. Если вы можете позволить себе такое, то можете использовать и комбинированную технику.

Практически во всех публикациях, включая эту книгу, предполагается, что у вас только один контракт. Даже если предполагается большее количество контрактов, то все равно вход и выход для обеих позиций будут одни и те же. Но почему для всех контрактов должна быть одинаковая тактика? Почему бы ее немного не изменить?

Теперь давайте предположим, что у нас на счету достаточно денег, чтобы купить или продать два контракта. Скажем, мы получили сигнал к покупке, используя технику внутреннего дня. На этом этапе мы бы купили два контракта. Но, вместо того чтобы держать обе позиции до конца торгов, как это делается при стандартном выходе, закрываем один из двух контрактов при достижении уровня прибыли в 20 пипсов. Вторую же позицию держим до окончания торгового дня, как это описано в стандартных правилах для этого метода. Увеличивает ли прибыль такая многочастная тактика? Безусловно!

Давайте рассмотрим три сделки на рис. 6.1. На первой сделке в левой части графика мы заработаем больше денег, потому что закрываем одну из двух позиций у максимума дня, после чего цена падает до самого закрытия. Здесь нам удалось немного увеличить размер прибыли.

Теперь рассмотрим отмеченную посередине графика сделку в день двойного удара. Здесь мы «шортим» два контракта и по одному из них быстро фиксируем прибыль. Затем рынок разворачивается и пробивает максимум внутреннего дня. В итоге у нас возникает длинная позиция, но только по одному оставшемуся контракту. Таким образом, по второму контракту получаем убыточную сделку, но на первом успеваем заработать. Проведя по одному из контрактов «лимонадную» сделку, получаем неплохую прибыль. Итог этих сделок: мы практически достигли безубыточного уровня дня!

Последняя сделка в правой части графика – убыточная. Здесь у нас на руках два контракта в длинной позиции, после того как цена уходит выше максимума внутреннего дня. Мы быстро фиксируем прибыль в 20 пипсов по одному из контрактов, а второй оставляем до завершения торгов и получаем убыток. Итог: прибыль по первому контракту значительно превышает убытки по второму.

Во всех трех типичных примерах использование многочастной тактики позволило увеличить доходность каждой из сделок. Время от времени мы будем открывать ту или иную позицию, а затем рынок тут же развернется, и обе сделки автоматически закроются. Это неприятно, но такое случается редко.

И, конечно же, вы будете себя ругать, закрыв контракт, когда сделка могла бы принести кучу денег. Такова цена многочастной тактики. Иногда вы пропустите крупную сделку с двумя контрактами, но в большинстве случаев многочастная тактика поможет вам увеличить заработок.