Что такое прорыв канала?

Прорыв канала – это просто прорыв максимума или минимума определенного количества дней.

Например, чтобы найти точки входа и выхода для 20‑дневного прорыва канала, вы просматриваете цены за последние 20 дней и определяете среди них самую высокую и самую низкую. Это ваши исходные точки покупки и продажи. Устанавливаете приказ о покупке на уровне немного выше 20‑дневного максимума и приказ о продаже на уровне немного ниже 20‑дневного минимума.

Предположим, что в первый день ваш приказ не был исполнен. На следующий день вы снова просматриваете отрезок в 20 дней и снова определяете максимум и минимум данного периода. Обычно 20‑дневные максимум и минимум остаются неизменными. Каждый день вы будете определять новый 20‑дневный максимум и минимум. Каждый день – устанавливать приказ о покупке немного выше нового 20‑дневного максимума и приказ о продаже немного ниже нового 20‑дневного минимума.

В конечном счете ваш приказ будет исполнен либо по длинной, либо по короткой позиции. Ваш первоначальный стоп‑приказ – приказ на вход с другой стороны канала. Например, вы торгуете EUR/USD и 20‑дневный максимум находится на уровне 1,50, а 20‑дневный минимум – на 1,40. Я предпочитаю покупать на уровне три пипса выше уровня прорыва. В данном случае приказ на покупку устанавливается на отметке 1,5003, а на продажу – на 1,3997. Цена доходит до 1,5003, и приказ исполняется по длинной позиции. Первоначальный же стоп‑приказ находится на отметке 1,3997, и теперь исходный приказ на продажу выполняет роль стоп‑приказа. Вы не должны ничего делать. Пусть исходный приказ на продажу остается у вашего брокера.

После того как ваш приказ в данном примере был исполнен по длинной позиции, устанавливаете новый приказ на продажу на отметке 1,3997. Теперь у вас будет два приказа на 1,3997. Сделать это необходимо, потому что первый приказ позволит выйти из длинной позиции, а второй – играть на понижение. На рынке всегда можно встретить классические прорывы канала как по длинной, так и по короткой позиции.

Давайте посмотрим на рис. 3.1, чтобы представить, как это бывает. Я выбрал этот график, потому что он демонстрирует и рынок с трендом, и рынок без тренда. На нем можно увидеть типичные доходные и убыточные сделки.

Рис. 3.1. График курса фунта стерлингов

Здесь показан курс фунта стерлингов с марта по ноябрь. Я обозначил на графике 20‑дневный канал. Помните, 20‑дневный канал в любой заданный день – просто самая высокая и самая низкая цена за предыдущие 20 дней. В конце каждого дня вы будете устанавливать приказы на покупку немного выше 20‑дневного максимума и на продажу немного ниже 20‑дневного минимума.

В начале апреля фунт упал ниже 20‑дневного минимума, таким образом подавая сигнал о продаже, т. е. подвигая нас играть на понижение относительно фунта. У нас уже есть приказ на покупку выше 20‑дневного максимума, но мы добавляем еще один такой же приказ, чтобы гарантировать длинную позицию, если фунт поднимется выше 20‑дневного максимума. Помните, что мы всегда остаемся на рынке, если руководствуемся классической техникой прорывов канала. Поэтому, если бы цена поднялась выше 20‑дневного максимума, мы бы зафиксировали сделку по нашей короткой позиции, но одновременно остались бы в длинной. Это означает, что у нас должно быть два приказа на покупку выше 20‑дневного максимума.

В течение всей следующей недели рынок продолжил свое падение и наша сделка выглядела очень неплохо. Обратите внимание: наш стоп‑приказ на уровне 20‑дневного максимума не изменился почти за две недели. А все потому, что самая высокая цена в каждый из этих дней оставалась неизменной. Однако в середине мая верхняя линия, представляющая 20‑дневный максимум, наконец начала свое движение вниз. Каждый раз, когда 20‑дневный максимум будет снижаться, следует снижать также уровень защитного стоп‑приказа и приказа на покупку по длинной позиции.

До конца апреля фунт дрейфовал в боковом тренде, но в начале мая вновь провалился вниз. В середине мая фунт устроил ралли. Он добрался почти до верхней границы канала, но так и не смог ее преодолеть. В середине июня фунт опустился до 20‑дневного минимума. Падение сменилось ралли, которое в итоге к концу июня закончилось прорывом границы 20‑дневного максимума. Ваша предыдущая короткая позиция была бы закрыта, но осталась бы длинная. Вы потеряли бы приблизительно 250 пипсов на короткой позиции, а на длинной – остались бы со стоп‑приказом на границе 20‑дневного минимума.

После нескольких дней следования такому тренду рынок в начале июля направляется вниз. Затем, в середине июля, достигает нового максимума, и мы считаем себя гениальными трейдерами. Соответственно повышаем планку стоп‑приказа практически каждый день из‑за повышения границы 20‑дневного минимума.

Однако в самом начале августа рынок устремляется вниз, тогда мы закрываем имеющиеся позиции и играем на понижение. Мы теряем на этой сделке приблизительно 200 пипсов.

В начале сентября происходит резкое падение рынка. Уровень стоп‑приказа начинает снижаться, но все равно остается намного выше текущей цены. Мы приблизительно на 1900 пипсов выше в пересчете по рынку. Но затем в первой половине сентября начинается крутое ралли, которое на третьей неделе месяца пробивает верхнюю границу 20‑дневного канала. В результате мы фиксируем прибыль примерно в 1000 пипсов и одновременно открываем длинную позицию.

В первую неделю октября эта позиция была бы закрыта с потерей примерно 1200 пипсов, но одновременно с открытием короткой позиции. И в данной ситуации у нас под конец графика оставалась бы открытая прибыль приблизительно в 2200 пипсов.

Такая техника могла бы называться системой 20/20 – ведь мы используем для открытия и закрытия позиции 20‑дневный максимум/минимум. Обратите внимание, что 20/20, по существу, четырехнедельное правило Дончиана, или 4WR (четыре недели – 20 рабочих дней).

Мы закончили бы с прибылью, но она могла оказаться и выше. Внесем некоторые корректировки в систему, чтобы улучшить ее.

Я не рекомендую вам использовать эту систему. Всего лишь хотел продемонстрировать идею прорывов канала с использованием простого правила четырех недель. Система 20/20 приносит прибыль, но существуют и другие, более совершенные системы, которые вы можете использовать.