Главная
Случайная страница
Полезное:
Как сделать разговор полезным и приятным
Как сделать объемную звезду своими руками
Как сделать то, что делать не хочется?
Как сделать погремушку
Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами
Как сделать идею коммерческой
Как сделать хорошую растяжку ног?
Как сделать наш разум здоровым?
Как сделать, чтобы люди обманывали меньше
Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили?
Как сделать лучше себе и другим людям
Как сделать свидание интересным?
Категории:
АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника
|
Покупка бабочки. Long Butterfly
Прямое создание Лонг пут А, шорт 2 пут В, лонг пут С; Лонг колл А, шорт 2 колл В, лонг колл С
Описание Состоит из опционов с тремя разными ценами исполнения, но одинаковым сроком истечения контрактов. Чаще применяется на опционах колл, но возможно использование путов, а также комбинации коллов и путов. Заключается в покупке опционов с более низкой ценой исполнения(А) и более высокой(С), и продаже двух опционов со средней ценой исполнения(В). Если стратегия строится с применением комбинации коллов и путов, то строится она следующим образом: продается стреддл со средней ценой исполнения(В) и покупается страхующий стренгл с ценами исполнения в точках А и С.
Синтетическое создание Лонг колл А, шорт 2 пут В, лонг колл С, шорт 2 базовый актив; Лонг пут А, шорт колл В. шорт пут В, лонг пут С, лонг базовый актив; Лонг колл А, шорт 2 колл В, лонг пут С, лонг базовый актив; Лонг колл А, шорт колл В, шорт пут В, лонг пут С; Лонг пут А, шорт 2 колл В, лонг пут С, лонг 2 базовый актив; Лонг пут А, шорт колл В, шорт пут В, лонг колл С; Лонг пут А, шорт 2 пут В, лонг колл С, шорт базовый актив; Лонг колл А, шорт 2 пут В, лонг пут С, шорт базовый актив; Лонг колл А, шорт колл В. шорт пут В, лонг колл С, шорт базовый актив; Лонг пут А, шорт 2 колл В. лонг колл С, лонг базовый актив
Используется, если Ожидается, что цена базового актива не изменится, волатильность понизится. Данная стратегия позволяет получить небольшую прибыль, если цены не изменятся, и ограничивают потери при сильном движении базового актива.
Прибыль Максимальна, если к моменту истечения опционов цена базового актива находится в точке В.
Убыток Ограничен премией за опцион А плюс премия за опцион С минус премии двух опционов В
|