Количественный анализ рисков

Математический аппарат анализа рисков опирается на методы теории вероят­ностей, что обусловлено вероятностным характером неопределенности и рисков. Задачи количественного анализа рисков разделяются на три типа:

1) прямые, в которых оценка уровня рисков происходит на основании априори известной вероятностной информации;

2) обратные, когда задается приемлемый уровень рисков и определяются значе­ния (диапазон значений) исходных параметров с учетом устанавливаемых ограни­чений на один или несколько варьируемых исходных параметров;

3) задачи исследования чувствительности, устойчивости результативных, критериальных показателей по отношению к варьированию исходных параметров (распре­делению вероятностей, областей изменения тех или иных величин и т.п.). Это необходимо в связи с неизбежной неточностью исходной информации и отражает степень достоверности полученных при анализе проектных рисков результатов.

Анализ проектных рисков производится на основе математических моделей принятия решений и поведения проекта, основными из которых являются:

1) стохастические (вероятностные) модели;

2) лингвистические (описательные) модели;

3) нестохастические (игровые, поведенческие) модели.

В таблице 5.6 приведена характеристика наиболее используемых методов количественного анализа рисков.

Таблица 5.6. Методы количественного анализа рисков проекта