Задача 3. Облигация номиналом в 10 000 руб

Постановка задачи.

Облигация номиналом в 10 000 руб. и сроком погашения 20.07.2008 г. приобретена 5.05.2005 г. Выплаты по купонам осуществляются каждые полгода при способе вычисления дня – фактический/365. Необходимо определить:

· количество предстоящих купонных выплат;

· дату предшествующей купонной выплаты;

· дату следующей купонной выплаты;

· длительность купонного периода;

Рисунок 1.28– Иллюстрация применения функции ИНОРМА для оценки доходности сертификатов

· количество дней от начала действия периода до даты соглашения;

· количество дней от даты соглашения до даты следующего периода.

Алгоритм решения задачи.

Данная задача решается с применением специальных функций, предназначенных для определения различных технических характеристик купонов облигаций. К функциям данной группы относятся:

ДНЕЙКУПОНДО (дата_согл; дата_вступление_в_силу; частота; базис)

ДНЕЙКУПОН (дата_согл; дата_вступл_в_силу; частота; базис)

ДНЕЙКУПОНПОСЛЕ (дата_согл; дата_вступл_в_силу; частота; базис)

ДАТАКУПОНДО (дата_согл; дата_вступл_в_силу; частота; базис)

ДАТАКУПОНПОСЛЕ (дата_согл; дата_вступл_в_силу; частота; базис)

ЧИСЛКУПОН (дата_согл; дата_вступл_в_силу; частота; базис)

Исходные данные задачи введем в таблицу и рассчитаем требуемые показатели. После получения результатов для ячеек с датами зададим формат представления информации в виде даты (после вычислений получается числовой формат).

Иллюстрация решения задачи показана на рис. 1.29, где в примечаниях к соответствующим ячейкам показаны формулы записи встроенных функций, позволяющих решить поставленную задачу.

На рис. 1.30 приведена панель функции ДАТАКУПОНПОСЛЕ. Другие функции группы имеют аналогичные по структуре панели.

Рисунок 1.29– Фрагмент экрана при расчете параметров купонных выплат

Рисунок 1.30– Фрагмент экрана с панелью функции ДАТАКУПОНПОСЛЕ