Подходы к классификации банковских рисков

Отечественными и зарубежными исследователями предлагаются различные признаки, которые могут быть положены в основу классификации банковских рисков

1 факторы возникновения банковского риска.

-политические, или экономические.

2 по источникам возникновения.

- внешние риски можно сгруппировать по ширине охвата территории; фактору воздействия(позиционные):валютный, процентный, фондовый…

- внутренние риски группируются по характеру банковских операций(риски по балансовым операциям; риски по забалансовым операциям; риски, связанные с реализацией финансовых услуг)

по составу клиентов банка банковские риски группируются в зависимости от отраслевой принадлежности клиентов; от степени укрупненности клиентов - мелкие, средние и крупные клиенты и от их принадлежности к той или иной форме собственности. и по видам коммерческих банков).

3 Характер объекта: вид деятельности, отдельная операция или банковская деятельность в целом.

4 Специфика клиентов банка.(контрагента, партнеров)

5 Характер учета риска.

6 Распределение риска по времени. - выделяют ретроспективные, текущие и перспективные риски

7 Метод расчета риска-. следует выделить совокупные (общие) и частные риски.

8 Степень (объем) банковского риска.

9 Возможность управления банковскими рисками.

кредитный, банковской ликвидности, операционный, рыночный(валютный, процентный, фондовый, товарный), правового, потери репутации, платежеспособности.

19.Типология банк-кредитн риска

· Классич теория риска. И Неклассич теория риска (помимо отриц. есть положит эффект)

С банковской точки зрения к риску подходят с классич теории риска, т.к. у банка только 10% собств средств, а 90% деньги населения. Риск в банковском деле – это вер-ть потери ст-ти актива банка, недополучение доходов или осущ-е непредвид расходов, одним из важнейших рисков в банк деят-ти явл кредитный риск – опасность неплатежа по кредиту (по основному долгу или проценту) связан с любыми активными действиями.

Типология б-кр риска:

1) Уровень осуществления анализа риска:

· Индивид кред риск – кредитование конкретного чел

· Совок кред риск – риск кредитного (доля проблемных кредитов портфеля банка, в банке – это показатель)

2) Вид кредитной оперции: Классич кр – пред ден средств в форме кредита (юр. и физ. лицам)(напр. банковская гарантия, лизинг, факторинг, кредит)

3) По типу заемщика:

*Риск клиента; *Страновой риск (нерезидент у нас или свой у них); *Риск кред-го продукта, связан с проблемами внутрибан-го риска

4) По характеру проявления:

· Финансовый, при ухудшении финансового состояния кредитополучателя;

· Риск потери репутации, кредитование недоброс-ого;

· Деловой – связан с присутствием п/п на рынке, когда доля его уменьшается;

· Риск обеспеч, потенц измен стоим-ти собств имущества;

· Структурно-процессуальный, риски ошибок при реализации продукта, управл решения.

· Персональный, риск мотивации, благоприятная обстановка труда, качество обслуж клиента;

· Технологический;

· Риск доступности платежа по кредиту;

· Риск досрочн;

· Риск незакон манипуляции – риск превыш полномочий.

5) По степени реал.: *Локализованные, кот. контрол банка; *Нелокализ-е, неконтр-ся, недооценены изначально.

20.Операционный риск

Выделяют: 1.макроэкономические; 2.микроэкономические; 3.связаны с деят. чел-ка 4. не связаны с деят чел-ка.

1+4 – стихийные бедствия

1+3 – локальн сталкновения полит., религиозн.

2: 1) Операц р. умышлен действ человека (мошенничество банк.работников, принятие фальшивых денег, передача конфенд инф-ии приносящ ущерб); 2) неумышленные (связан с ошибками: незнание усталость, неверное толкование нормативн актов); 3) технич., технолог., операц риски (с бесперебойным функционированием водо-, техноснабжением, ПО офиса)

Риски связан с созданием экстремальн ситуации (ограбление, террорист нападение).

21. Рыночный риск

1. процентный – изменение % ставок:

ü Увеличение ст-ти привлеч ресурсов – банки направл больше ресурсов на обеспеч перед кред. и вкладчиками

ü Уменьшение % - банк недополуч доход.

ü Состояние отрицательного % маржи, если банк на обслуж тратит больше чем получ доход

2. валютный риск:

ü Коммерческий – угроза невыполнения обязат клиента в иностран валюте

ü Конверсионный – риск проведения любой операции банка

ü Бухгалтерский – с необх переоц основн статей балансов банка (актив, пассив, внебаланс обязат-ва), т.е. на дату оценки – разн рез-тат

ü Риск открытой валютной позиции, соотношение обязательств в иностран валюте, м.б. открытой или закрытой (обязат=требованиям). Рассчитывается в целом по банку и по более важным валютам.

ü Риск обесцен стоимости бумаг

ü Риск изменения стоимости материальн активов.

22. Риски банковской ликвидности

Ликвидность – скорость превращ-е актива в денежн наличность. Л. необх для: 1)удовлетв. спроса на кредит со стороны клиентов. 2)отвечать по собств обязат (вкладчики).

Риск банковской Л.проявляется: 1. В том что может слож-ся сит-ия когда Л. недостат =>необх изыскивать возм-ть где взять деньги => банковский кредит (между банками)

Если Л. избыточна => в краткоср периоде =проблем нет, а в среднесрочном и долгоср периоде=> банк проводит консерв политику и не вкладывает деньги, т.е. может быть вытеснен б. прогрессивн банками=> банк прибегнет к банковск кред как в п.1.

Система экономических нормативов – регулир-е Л.:

1) Мгновенный

2) Краткосрочный

3) Текущая

4) Норматив высоколиквидных активов

Причины изменения ликвидности:

o Расходы увелич при сущ норме дохода

o Высокие % ставки, дефицит ресурсов

Контрагент ≤___изменение Л.____ ≥ банк

Следует поддерживать в норме Л.

23. Риски потери репутации или прав характера.

Прав. хар-р – 1. изменение в законодательстве. Влияет не само изменение, а его частота. 2. судебные разбирательства. Риск потери репутации – качеств характеристика. Крайне важно поддерживать репутацию. Причины: 1)невозврат кредитов. Со стороны гос-ва: отзыв лицензии. Со стороны клиента: риск невозврата кредита или треб возвр депозита. 2)плохое обслуживание

24.Риск неплатежеспособности банка

Последняя точка затем банкротство, санация, реорганизация. Не м. выполнять свои функции. Риск неплатеж-ти банка близок по сущности к риску ликвидности. Крайняя точка – отриц-ый собственный капитал банка, превыш-й вел-ну норм-го отриц-го показ-ля.

Если банк выдал слишком большое количество плохих кредитов или рыночная стоимость значительной части его портфеля ценных бумаг снижается, это приводит к серьезным потерям капитала при их продаже, а его счета, предназначенные для компенсации подобных убытков, оказываются перегруженными. Если инвесторы и вкладчики узнают об этой проблеме и начинают изымать свои средства, банк, как правило, быстро теряет ликвидность, что вынуждает регул-ие органы объявить банк неплатеж-ным и закрыть его.

Банкротство банка может привести к тому, что его акционерам вернется лишь небольшая часть средств, кот они доверили данному учреждению. Вкладчики, средства кот не были застрахованы, также рискуют тем, что они потеряют свои деньги частично или полностью. По этой причине уровень цен на банковские акции, дохода по ним и по крупным незастрах-м депозитам может уже на ранней стадии служить индикатором, свид-щим о наличии у банка проблем с платеж-тью.