Полезное:
Как сделать разговор полезным и приятным
Как сделать объемную звезду своими руками
Как сделать то, что делать не хочется?
Как сделать погремушку
Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами
Как сделать идею коммерческой
Как сделать хорошую растяжку ног?
Как сделать наш разум здоровым?
Как сделать, чтобы люди обманывали меньше
Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили?
Как сделать лучше себе и другим людям
Как сделать свидание интересным?
Категории:
АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника
Задание 3. Определение тренда с помощью скользящих средних
|
|
При заданной статистике цен (варианты выбираются по последней цифре зачетной книжки):
- рассчитать и построить скользящие средние;
- проанализировать тренд;
- определить фигуры разворота и продолжения тренда.
Простое скользящее среднее определяется по формуле:
, (5)
где SMAt — значение простого скользящего среднего в точке t; n — количество значений исходной функции для расчёта скользящего среднего; pt-i — значение исходной функции в точке t-i.
Последующее значение скользящего среднего рассчитывается на основе предыдущего:
(6)
где SMAt-1 — предыдущее значение простого скользящего среднего, p t-n — значение исходной функции в точке t=n; pt — значение исследуемой функции точке t (в случае временного ряда последнее значение).
Взвешенное скользящее среднее.
При построении скользящей средней некоторые значение исходной функции целесообразно сделать более значимым. Например, последние значения цен более актуальные и могут быть весомее предыдущих.
(7)
Экспоненциально взвешенное скользящее среднее рассчитывается следующим образом:
(8)
где EMAt — значение экспоненциального скользящего среднего в точке t (последнее значение, в случае временного ряда), EMAt-1 — значение экспоненциального скользящего среднего в точке t -1 (предыдущее значение в случае временного ряда), pt — значение исходной функции в момент времени 
(последнее значение в случае временного ряда), α (сглаживающая константа) — коэффициент характеризующий скорость уменьшения весов, принимает значение от 0 и до 1, чем меньше его значение тем больше влияние предыдущих значений на текущую величину среднего.
Первое значение экспоненциального скользящего среднего обычно принимается равным первому значению исходной функции:
(9)
Коэффициент α равен:
(10)
Для расчета скользящих средних принять n=10 для всех вариантов.
Значения скользящих средних должны быть рассчитаны. Графики скользящих средних наносятся на график рынка. Вариант выбирается по последней цифре зачетной книжки.
Вариант 0
Вариант 1
Вариант 2
Вариант 3
Вариант 4
Вариант 5
Вариант 6
Вариант 7
Вариант 8
Вариант 9
Date: 2015-07-25; view: 681; Нарушение авторских прав