Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника






Современные банковские кризисы: причины и вероятность повторения





 

Банковский кризис представляет собой неспособность банковской системы выполнять свои основные функции аккумуляции и мобилизации временно свободных денежных средств, предоставления кредитов, проведения расчетных и платежных операций в экономике страны. Рост безнадежных активов, потеря ликвидности, невыполнение обязательств перед контрагентами характеризуют отдельный банк как проблемный. В ситуации банковского кризиса проблемными становится значительное количество банков.

Причины, обусловливающие появление кризисных явлений в XXI веке в банковской системе, можно разделить на две группы: внешние и внутренние. В качестве внешних выступают процессы дерегуляции и либерализации международного движения капитала в условиях глобализации и быстрые темпы роста объемов финансовых операций в мировом масштабе. Крупные финансовые капиталы имеют спекулятивный характер и свободно двигаются из страны в страну в поисках прибылей. Эти капиталы являются очень мобильными и при появлении негативных тенденций в отдельном государстве или в любом регионе мира при оттоку из страны разрушают не только отечественные финансовые рынки, но и банковские системы. Особенно разрушительное влияние оттока капитала осуществляющий банковские системы стран с трансформационной и переходной экономиками.

Среди внутренних причин можно назвать макроэкономическую нестабильность в стране, которая провоцируется диспропорциями и чрезмерной открытостью экономики, неадекватным курсовым режимом в стране и высокими процентными ставками, инфляцией, пузырями на рынке недвижимости, агрессивной кредитной политикой, отсутствием внутреннего контроля и низкой эффективностью управления банковскими рисками.

Инфляция влияет на банковский сектор одновременно по нескольким каналам - через процентные ставки, ослабление стимулов к накоплению и снижению депозитной базы, отток капитала за границу, изменение структуры активных и пассивных операций[8].

В большинстве стран в периоды высокой инфляции банки существенно сокращают сроки кредитных контрактов, переориентируясь на ссуды с большей скоростью оборота капитала. Эти процессы в значительной мере подрывают устойчивость банков, усиливая их зависимость от колебаний конъюнктуры. Обычно, в период высокой инфляции банкам не удается повышать номинальные процентные ставки до уровня, обеспечивающего положительный реальный процент по вкладам. Это приводит к оттоку вкладов из банков и перемещение их в другие формы финансовых активов.

В странах с разветвленной системой кредитно-финансовых институтов и развитыми финансовыми рынками эти средства на менее выгодных условиях могут размещаться на национальном рынке. В странах с трансформационной инфляционной экономикой на стадии финансовой либерализации, когда возможности альтернативных вкладов ограничены, обычно увеличивается отток национального капитала.

Возникновения современных банковских кризисов могут способствовать недостатки в надзоре и регулировании банковской системы. Так, непродуманная политика лицензирования банков, слабый надзор и низкая квалификация менеджмента банков ведут к банкротству. По результатам анализа банковских кризисов, проведенного экспертами Мирового банка, недостатки регулирования и надзора в большинстве стран с трансформационной экономикой стали одной из главных причин развития кризисных ситуаций.

Кризис банковской системы может спровоцировать неспособность менеджмента банка определить степень кредитного риска и установить ему соответствующую цену. Анализ практики свидетельствует, что эта причина является наиболее распространенной в возникновении банковских проблем.

Для преодоления системного банковского кризиса, как свидетельствует мировая практика, необходимо участие государства в реструктуризации банковской системы, на проведение которой требуются значительные средства из бюджета и государственных внебюджетных фондов. Так, на поддержку банковской системы США в 2009 г. из бюджета было выделено 245 млрд долл.[9].

В процессе реструктуризации банковских систем, которые перенесли масштабный банковский кризис, могут быть использованы такие инструменты, как поддержка ликвидности „кредитором последней инстанции", снижения обязательных резервных требований, диверсифицированный подход к установлению экономических нормативов, переход проблемной кредитной организации (банка) под управление специализированного института по реструктуризации, рекапитализация и национализация социально значимых банков страны. Большинство этих инструментов было использовано в США, странах ЕС и странах СНГ для преодоления последствий кризисных явлений в банковских системах.

Необходимо отдельно отметить, что по мере роста негативных тенденций от глобализации в международном масштабе создаются и работают институты, которые разрабатывают меры для предотвращения банковских кризисов. В частности, Базельским комитетом по регулированию и надзору за деятельностью банков были разработаны и в 2008 г. пересмотрены стандарты оценки рисков, достаточности капитала, систем внутреннего контроля в кредитных организациях (Базель III). Страны, которые пережили банковский кризис, активно реализуют эти стандарты.

В России также существует вероятность возникновения повторного банковского кризиса. В частности, по результатам стресс-тестирования банков, проведенного Банком России на основе данных отчетности за 2012 г., потенциальная экономический кризис создает большие проблемы для трети российских банков. Банковская система может потерять до 42 % своего капитала, ее совокупные доходы снизятся до минимального уровня, при этом из-за эффекта домино на банковском рынке дефицит ликвидности может достичь 200 млрд руб.

Эксперты Банка России оценивали устойчивость банковского сектора при развитии общеэкономической ситуации по пессимистическому сценарию, согласно которому нестабильная макроэкономическая ситуация в России в 2014 г. (снижение ВВП на 2 %, девальвация рубля на 20 %, инфляция на уровне 5 %) приведет к потере 1,5 трлн руб. (25 % капитала банковского сектора); снижение совокупного финансового результата до 600-700 млрд руб.; появлению дефицита собственного капитала в 236 банков около 450 млрд руб; снижение достаточности собственных средств на 11,1 %; дефицита ликвидности в 36 банков, на которые приходится 4 % активов до 100 млрд руб.

Особую тревогу Банка России вызывают те банки, которые продолжают наращивать портфели потребительских кредитов для населения. Общие темпы прироста кредитования граждан за первое полугодие 2013 г. составляли 4,7 %, то есть уменьшились по сравнению с 6,2% за аналогичный период 2012 г.[10].

Вероятность возникновения банковского кризиса в Китае остается высокой. Кризис может быть вызвана, по мнению специалистов рейтингового агентства России, дефицитом ликвидности и раздуванием „теневого " кредитования и „плохих” кредитов. По оценкам агентства, в 2012 г. общий объем выданных кредитов, в том числе „теневые”, составил 198 % ВВП. Казалось бы, что по объемам капитала китайские банки считаются одними из самых богатых в мире. Однако эксперты указывают на то, что сегмент кредитования в КНР находится на грани банкротства из-за большого количества „плохих” кредитов, которые ничем не обеспечены и вряд ли будут погашены. Так, на конец сентября 2013 г. объемы непогашенных просроченных кредитов во всех коммерческих банках КНР выросли на 63 млрд юаней, или на 10,11 млрд долл.[11].

На Кипре сегодня также существует большая угроза повторения банковского кризиса, которая состоялась весной 2013 г. Напомним, что причиной возникновения кризиса стало решение Еврогруппы ввести на Кипре налог на депозиты лиц, которые превышают 100 тыс. евро. Основной причиной вероятности повторения кризиса есть задержки со стороны президента утверждение Совета директоров центрального банка Кипра, которое сдерживает возвращение на остров крупной кредитной организации и препятствует нормальной работе всего банковского сектора[12].

Подытоживая отметим, что причины возникновения современных банковских кризисов являются разнообразными, а формы их влияния в каждой стране специфичны, что зависит от макроэкономической ситуации, степени открытости национальной экономики, зрелости и эффективности банковской системы. Учитывая то, что с углублением процессов глобализации и ростом общей нестабильности рынков уровень рисков банковской деятельности возрастает, каждая страна в соответствии со своими особенностями должна реализовывать меры, направленные на предотвращение возникновения или повторения банковских кризисов.

Date: 2015-07-27; view: 387; Нарушение авторских прав; Помощь в написании работы --> СЮДА...



mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.007 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию