Критерий Келли

Все предыдущие стратегии финансового менеджмента, которые мы рассмотрели не имеют зависимости от того на что Вы ставите. То есть, в принципе, не могут претендовать на универсальность.

Критерий Келли, известный также на бирже под названием стратегии *геометрической средней максимизации портфеля*, является усовершенствованной стратегией процента от банка. В случае Критерия Келли, процент от банка не является фиксированным и зависит от правильности определения вероятности спортивного события.

Часть банка, которую Вы должны поставить согласно критерию Келли определяется по формуле:
(K*ваша оценка вероятности события-1)/(К-1), где
К- коэффициент на событие

То есть, размер каждой ставки рассчитывается как процент от остатка Вашего банка, что в принципе делает невозможным финансовый крах. Но как уже говорилось, сумма ставки может стать меньшей чем минимальная ставка у букмекера.

Практическое использование. Критерий Келли используется не только в азартных играх, но даже на биржах. Этот метод единственный, который имеет под собой математическую почву, поэтому используется многими игроками. Но при использовании данного метода возникают сразу 2 большие проблемы. Во-первых, нужно точно определять вероятности событий, так как если Ваша оценка вероятности окажется завышенной, Вы потеряете больше денег, в свою очередь, если Ваша оценка занижена, Вы не выиграете той суммы, что должны были выиграть. Во-вторых, очевидно, что имеет смысл ставить только на события, переоцененные букмекером - ведь если Вы определяете вероятность события как 50%, то коэффициент у букмекера должен быть больше 2. То есть произведение Вашей вероятности и коэффициента букмекера должно быть больше 1. Найти такие коэффициенты довольно тяжело, в первую очередь из-за уже описанного profit margin. Поэтому многие игроки не рискуют играть с использованием критерия Келли. Если Вы все-таки желаете играть по этой системе, нужно сначала потестировать Ваши возможности в определении вероятностей событий. Попробуйте поиграть по критерию Келли сначала с листком бумаги и карандашом, а потом уже на реальные деньги, вот мой Вам совет.

Date: 2016-02-19; view: 346; Нарушение авторских прав