Степень риска и методы ее оценки

Центральное место в оценке предпринимательского риска занимают

анализ и прогнозирование возможных потерь ресурсов при осуществлении

предпринимательской деятельности. Имеется в виду не расход ресурсов,

объективно обусловленный характером и масштабом предпринимательских

действий, а случайные, непредвиденные, но потенциально возможные потери,

возникающие вследствие отклонения реального хода предпринимательства от

задуманного сценария.

Поскольку основная задача предпринимателя – рисковать расчетливо, не

переходя ту грань, за которой возможно банкротство фирмы, следует выделять

допустимый, критический и катастрофический риски по вероятности

возникновения и последствий.

Допустимый риск – это угроза полной потери прибыли от реализации того

или иного проекта или от предпринимательской деятельности в целом.

Следующая степень риска, более опасная в сравнении с допустимым –

это критический риск. Этот риск связан с опасностью потерь в размере

произведенных затрат на осуществление данного вида предпринимательской

деятельности или отдельной сделки.

Под катастрофическим понимается риск, который характеризуется

опасностью, угрозой потерь в размере, равном или превышающем все

имущественное состояние предпринимателя.

Количественный метод состоит в том, что решение, выбранное в

условиях неопределенности, обладает некоторой вероятностью достижения

желаемого результата (возможность успеха), вероятностью отклонения от

предполагаемой цели. Количественная величина этих видов вероятности в

диапазоне от 0 (полная неудача) до 1 (100 % полный успех) и определяет

степень риска.

Степень риска иногда определяется как произведение ожидаемого ущерба

на вероятность того, что ущерб произойдет. Наилучшим в этом случае будет

решение о минимизации риска. Количественно его можно определить по

следующей зависимости:

Э = ∑

х ∑

х

→

,

(1.3)

где

−-й вид ущерба при j-м варианте решения;

– степень j-го вида ущерба при j-м варианте решения.

Подвергаясь минимальному риску, предприниматель в этом случае будет

поступать оптимально.

Интегративный метод связана с выявлением степени обоснованности

решения, принятого в ситуации риска.

Чем больше способность бизнеса быстро возвращать деньги, тем менее

чувствителен он к потерям части получаемой прибыли. Все это дает основание

ввести понятие предельной цены риска как максимальной величины

возможных потерь за определенный период времени, на которую фирма может

пойти, не сокращая объема операций.

Цриска = Nприб. х К,

(1.4)

где Цриска - предельная расчетная цена риска (годовая);

Nприб. – коэффициент среднегодовой нормы прибыли;

К – среднегодовой размер капитала (руб.)

В

числе

прикладных

способов

оценки

риска

выделяются

статистический, экспертный, расчетно-аналитический.

Суть статистического способа состоит в том, что изучается статистика

потерь,

имевших

место

в аналогичных

видах предпринимательской

деятельности, устанавливается частота появления определенных уровней

потерь.

Экспертный способ, известный под названием метода экспертных

оценок, применительно к предпринимательскому риску может быть реализован

путем обработки мнений опытных предпринимателей или специалистов.

Расчетно-аналитические методы построения кривой распределения

вероятностей

потерь

и

оценки

на

этой

основе

показателей

предпринимательского риска базируются на теоретических представлениях.