Рассчитать статистические коэффициенты как меры риска для каждого проекта

Дисперсия представляет собой среднее взвешенное из квадратов отклонений действительных значений дохода от среднего ожидаемого результата и рассчитывается по формуле:

Среднее квадратичное отклонение определяется по формуле:

Коэффициент вариации:

Таблица 4. Проект №1. Статистические коэффициенты

№	Проект 1
со-бы-тия	Получ. доход (x)	Число наблюдений	p	хi*рi	(хi -)2	(хi -)2* p
1.			0,062
2.			0,110
3.			0,031
4.			0,119
5.			0,150
6.			0,079
7.			0,097
8.			0,132
9.			0,066
10.			0,154
		N				G2	G	V
								52,2%

Таблица 5. Проект №2. Статистические коэффициенты

№	Проект 2
со-бы-тия	Получ. доход (x)	Число наблюдений	p	хi*рi	(хi -)2	(хi -)2* p
1.			0,137
2.			0,060
3.			0,107
4.			0,073
5.			0,086
6.			0,094
7.			0,142
8.			0,073
9.			0,120
10.			0,107
		N				G2	G	V
							215,7	32,1%

Таблица 6. Проект №3. Статистические коэффициенты

№	Проект 3
со-бы-тия	Получ. доход (x)	Число наблюдений	p	хi*рi	(хi -)2	(хi -)2* p
1.			0,098
2.			0,055			0,905
3.			0,109
4.			0,116
5.			0,185
6.			0,065
7.			0,073
8.			0,087
9.			0,058
10.			0,153
		N				G2	G	V
							196,3	30,4%

Таблица 7. Проект №4. Статистические коэффициенты

№	Проект 4
со-бы-тия	Получ. доход (x)	Число наблюдений	p	хi*рi	(хi -)2	(хi -)2* p
1.			0,077
2.			0,106
3.			0,174
4.			0,047
5.			0,145
6.			0,128
7.			0,064
8.			0,111
9.			0,085
10.			0,064
		N				G2	G	V
							240,5	42,6%

Таблица 8. Проект №5. Статистические коэффициенты

№	Проект 5
со-бы-тия	Получ. доход (x)	Число наблюдений	p	хi*рi	(хi -)2	(хi -)2* p
1.			0,073
2.			0,097
3.			0,081
4.			0,060
5.			0,181
6.			0,129
7.			0,121
8.			0,085
9.			0,065
10.			0,109
		N				G2	G	V
							301,8	53,8%

, где - вероятность получения максимального и минимального дохода; - максимальная, минимальная величина дохода;

-- средняя ожидаемая величина дохода.

- дисперсия,

- коэффициент вариации.

Таблица 9. Проекты №6-7. Статистические коэффициенты

№ про-екта	Величина дохода	Вероятность получения дохода
Среднеожидаемая ()	Макси-мальная ()	Мини-мальная ()	Максима-льного ()	Минима-льного ()	G2	G	V (%)
				0,14	0,36		211,9	39,3
				0,4	0,2		235,7	38,0
				0,17	0,27		345,5	44,3
				0,25	0,14	20776,5	144,1	25,7
				0,32	0,24		289,9	41,4

Для того, чтобы выбрать наименее рискованный проект вложения капитала, необходимо сравнить коэффициенты вариации. Чем выше коэффициент вариации, тем выше степень риска.

Из десяти проектов наименее рискованный проект №8.

Задание № 5

Вариант №5

использование операционного анализа для оценки

Date: 2015-06-08; view: 838; Нарушение авторских прав