Тема 5. Риск несбалансированной ликвидности

Понятие риска несбалансированной ликвидности. Источники выполнения обязательств. Субъекты управления риском несбалансированной ликвидности. Инструменты регулирования. Идентификация риска несбалансированной ликвидности. Оценка риска несбалансированной ликвидности. Нормативы ликвидности банка. Показатели оценки ликвидности банка.

Тема 6. Риск потери доходности

Сущность риска потери доходности. Система управления риском потери доходности. Идентификация риска потери доходности. Метод фондирования. Показатели риска потери доходности. Мониторинг риска потери доходности. Критические показатели потери доходности банком.

Тема 7. Операционные риски

Содержание операционного риска и его разновидности. Источник операционных рисков. Классификация операционных рисков. Внутренние риски. Внешние риски. Процесс управления операционными рисками. Индикаторы различных зон риска. Способы регулирования операционных рисков.

Тема 8. Валютный риск

Валютные риски и их классификация. Понятие валютного риска. Виды валютных рисков. Основные методы минимизации валютных рисков. Организация управления валютными рисками. Страхование валютных рисков. Хеджирование. Диверсификация. Управление риском открытой валютной позиции. Понятие валютной позиции. Регулирование открытой валютной позиции Оценка риска по валютной позиции. Управление валютным риском при помощи производных инструментов.

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ

1. Классификация банковских рисков.

2. Зависимость банковского риска от характера банковского продукта услуг и операций.

3. Зависимость риска от устойчивого развития банка.

4. Факторы, образующие риск.

5. Сфера и масштаб действия риска.

6. Субъекты управления рисками.

7. Идентификация риска.

8. Оценка степени риска.

9. Мониторинг риска.

10. Качественный анализ риска.

11. Количественный анализ риска.

12. Критерии оценки степени риска.

13. Сущность кредитного риска и его факторы.

14. Виды кредитного риска и специфика управления ими.

15. Понятие кредитного портфеля и его качества.

16. Особенности управления отдельными сегментами кредитного портфеля.

17. Сводная оценка качества кредитного портфеля.

18. Организация управления кредитом в банке.

19. Кредитная политика.

20. Организация кредитования и наблюдение за кредитом.

21. Система и способы обнаружения кредитного риска.

22. Анализ кредитоспособности на основании данных годового баланса.

23. Анализ состояния счета для оценки заемщика.

24. Анализ кредитоспособности на основании иной информации о заемщике.

25. Работа банка с проблемными кредитами.

26. Сущность процентного риска и система управления им.

27. Способы оценки процентного риска.

28. Способы минимизации процентного риска.

29. Понятие риска несбалансированной ликвидности.

30. Идентификация риска несбалансированной ликвидности.

31. Оценка риска несбалансированной ликвидности.

32. Нормативы ликвидности банка.

33. Показатели оценки ликвидности банка.

34. Сущность риска потери доходности.

35. Система управления риском потери доходности.

36. Идентификация риска потери доходности.

37. Показатели риска потери доходности.

38. Критические показатели потери доходности банком.

39. Содержание операционного риска и его разновидности.

40. Источник операционных рисков.

41. Классификация операционных рисков.

42. Валютные риски и их классификация.

43. Основные методы минимизации валютных рисков.

44. Страхование валютных рисков.

45. Хеджирование.

46. Диверсификация.

47. Понятие валютной позиции.

48. Регулирование открытой валютной позиции.

49. Оценка риска по валютной позиции.

50. Управление валютным риском при помощи производных инструментов.

ЛИТЕРАТУРА

Основная

Гражданский кодекс Российской Федерации.

Инструкция ЦБ РФ от 16.01.2004г. “Об обязательных нормативах банков”.

Указание оперативного характера ЦБ РФ от 23.06.2004г. “О типичных банковских рисках”

Письмо ЦБ РФ от 27.06.2000г. “О рекомендациях по анализу ликвидности кредитных организаций”.

Банковские риски/ под ред. О.И. Лаврушина. - М.: Кнорус, 2007.- 232с.

Банковское дело/под ред. О.Е. Лаврушина. -М.: Кнорус, 2007.- 712с.

Международные валютно-кредитные и финансовые отношения/ под ред. Л.Н. Красавиной. - М.: Финансы и статистика, 2008. - 612с.

Павленко, Таисия Сергеевна. Кредитная политика коммерческих банков и ее влияние на банковскую деятельность: автореф. дис.... канд. экон. наук: спец. 08 00 10 - финансы, денежное обращение и кредит / Т. С. Павленко. - Ростов-на-Дону, 2009. - 29 c/

Белоглазова, Галина Николаевна. Банковское дело: организация деятельности коммерческого банка: учебник / Г. Н. Белоглазова, Л. П. Кроливецкая; Санкт-Петербургский гос. ун-т экономики и финансов (ФИНЭК). - М.: Юрайт: ИД Юрайт, 2010. - 422 c/

Учебное издание