Логика метода. Никогда не доверяйте весь свой портфель черному ящику

Никогда не доверяйте весь свой портфель черному ящику. Соглас­но системе "черный ящик", вы не можете знать, по каким правилам за­ключаются торговые сделки. Если показатели черного ящика выглядят слишком хорошо для того, чтобы быть правдой, то, вполне возможно, они таковыми на самом деле и являются. Единственный способ испы­тать устойчивость метода или торговой системы - это лично прове­рить, как работают правила, заложенные в систему. Я могу предста­вить вам какую хотите статистику. Я могу создать систему, которая по показателям будет выглядеть "Святым Граалем". Но я не стану начи­нать торговлю с монеты в 10 центов. Показатели могут быть получены при помощи аппроксимации кривых на основе рыночных данных. Другой популярный термин - это оптимизация. Об оптимизации по­дробно рассказано в главе 14.

Знание устройства системы не только поможет вам узнать, была ли она оптимизирована к данным, но также даст вам некоторую уве­ренность в самом методе, особенно в периоды убытков. Независимо от­того, каким образом метод использует возможности, предоставляемые рынками, лучше всего, чтобы его логика базировалась на цифрах. Са­мые хорошие, устойчивые и логичные системы - это системы, которые исключают убыточные сделки, позволяя расти прибылям. Это одно из древнейших правила сфере торговли и инвестиций, но оно - и одно из самых наилучших. Очень многие трейдеры пытаются победить рынки, опираясь на свои докторские степени по математике и экономике. Им кажется, что их образование и мудрость, которые перекрывают любую другую мудрость, должны одержать победу над рынками. Я скажу вам, что совершенно необразованные, необученные и абсолютно не имею­щие нужной квалификации люди способны добиваться практически таких же результатов, каких достигали подобные эксперты, просто сле­дуя базовым правилам блокирования убытков и обеспечения роста прибылей. Многие игнорируют этот факт, потому что это звучит слишком просто. Конечно, нужно больше, чтобы справиться с рынками. О, да, но начинать нужно с этого установления.

Я мог бы рассказывать вам много жутких историй о трейдерах, проигравших огромные суммы денег из-за того, что они не верили в не­обходимость ограничивать убытки и позволять прибылям расти при малейшей возможности. ТЪ, кто потерял много денег, отлично знают эту простую истину, но, когда им самим выпадал шанс получить при­быль, они его упускали. Оказавшись в убытке, они чаще всего были уверены, что рынок скоро развернется в их сторону. И лучше верить именно этому, если нет какой-либо иной возможности. Сегодня мы имеем "нечеткую логику" и "искусственный интеллект", теории хаоса, случайных структур и, Бог знает, сколько еще других инструментов, которые, как мы полагаем, могут прогнозировать поведение рынков. И если какой-либо новый метод показывает хорошие результаты, его ав­тор заявляет: "Смотрите, я же говорил, что это будет работать". Но, ес­ли метод эффективен, это означает, что он хорошо блокирует убытки и дает возможность прибыли вырасти. Я считаю, теоретики рынка сами себя убеждают, что их образование и навыки стоят большего, чем про­стое эмпирическое правило. Хотя, возможно, в своих сложных логиче­ских построениях они тоже правы. Тем не менее общее правило успеш­ной торговли очень простое: ограничивать потери и обеспечивать рост прибыли. Вот самая надежная логика.

Следующий логический пункт, к которому я обращаюсь, это база для заключения сделок. Это тренд, метод прорыва, это метод заключе­ния сделок в точках минимума или максимума? Этот метод построен на циклах или на сезонных явлениях? Около 95 процентов методов подпадают под одну из этих категорий. После выяснения, к какой кате­гории относится метод, я определяю, насколько логичны мотивы за­ключения сделок. Например, если метод базируется на заключении сделок в точках максимума или минимума на рынке кофе, то мне стоит подумать несколько раз, прежде чем торговать, если логика торговли при этом построена на количестве молока, которое за эти дни надоила старая Бесси в своем сарае. Возможно, это преувеличение, но вы буде­те удивлены тем, сколько трейдеров строят свои идеи на совершенно отстраненных данных. Некоторые полагают, что минимумы и макси­мумы стоит собирать, отталкиваясь от циклов планеты Плутон. Другие думают, что есть волшебное математическое выражение, которое поз­воляет угадывать минимумы и максимумы следующего дня. Да, в хоро­ший день я могу полетать без помощи какого-либо изготовленного че­ловеком оборудования (но только до той поры, пока не шлепнусь на землю, пока реальность не даст мне хорошую... затрещину).

Однако чем проще, тем лучше. Чем сложнее метод, тем меньше он мне нравится. Простой метод легче понять и легче изменить. И не толь­ко потому, что программный код, с которым нужно возиться, будет меньше, но еще и потому, что сложные системы, скорее всего, не будут соответствовать данным. Помимо этого, если метод прост и логичен, но в нем не хватает последнего ключевого ингредиента, который действительно позволит добиться огромного успеха, то этот недостаток всегда нетрудно восполнить. Сложный метод труднее довести до совершенст­ва и двигаться дальше. Если вы предпримете следующие шаги, то су­меете предотвратить убытки, но даже с такими мерами предосторож­ности вы не сможете полностью оградить себя от убыточных систем и методов:

1. Убедитесь в том, что логическая база соответствует тому, чего вы пытаетесь добиться.

2. Убедитесь, что показатели существуют и что они удовлетворя­ют минимальным требованиям.

3. Убедитесь, что логика входов и выходов соответствует цели, ко­торую вы собираетесь достигнуть.

4. Убедитесь, что метод настолько прост, насколько это возможно, чтобы изучить его логику.

Date: 2015-10-18; view: 307; Нарушение авторских прав