Основні показники оцінки рівня ризику, що визначаються за економіко-статистичними методами

Показник	Алгоритм розрахунку	Значення символів в формулі
Рівень інвестиційного ризику		ІР – імовірність настання певного ісходу інвестиційного рішення РВ – розмір можливих фінансових втрат при настанні ризикової події за інвестиційним рішенням
Середнє значення ісходу (математичне очікування) за розподілом імовірностей		Ki – можливий і-й ісход Pi – імовірність настання і-го ісходу і,....n – порядок ісходів
Дисперсія за наведеним розподілом імовірностей настання ісходів за інвестиційним рішенням
Середньоквадратичне відхилення за наведеним розподілом імовірностей настання ісходів за інвестиційним рішенням
Коефіцієнт варіації за наведеним розподілом імовірностей настання ісходів за інвестиційним рішенням
Доходність інвестиційної сукупності		Хi – доля і-й інструменту Кi – доходність і-го інструменту і,....n – кількість інструментів і інвестиційній сукупності
Середньоквадратичне відхилення за розподілом імовірності настання результатів по інвестиційній сукупності		Ксі – доходність інвестиційної сукупності при і-му стані економіки - середнє значення доходу інвестиційної сукупності за розподілом імовірності настання результатів Рі – імовірність настання ісходу при і-му стані економіки і,...n – кількість станів економіки
Парна коваріація доходностей інструментів А і В в інвестиційній сукупності		КА;КВ - доходність інструментів інвестування при і-му стані економіки - середнє значення дохідностей інструментів за наведеним розподілом імовірностей ісходів при різних станах економіки
Коефіцієнт кореляції доходностей інструментів інвестування А і В		- середньоквадратичне відхилення по наведеному розподілу імовірностей настання ісходів за інвестиційним рішенням по інструментах А і В при різних станах економіки
Необхідний рівень доходності і-го інструменту інвестування		- рівень дохідності по без ризикових вкладеннях - рівень середньо ринкової дохідності по вкладенням - коефіцієнт, що характеризує мінливість дохідності інструменту інвестування відносно середньої дохідності по ринку цінних паперів
Рівень ризикованості інвестиційної сукупності		Хі – доля і-го інструменту інвестування в інвестиційній сукупності і,...n – кількість інструментів інвестування в інвестиційній сукупності
Майбутня вартість грошей з урахуванням фактору ризику		Аn – без ризикова норма доходності на інвестиційному ринку RP – рівень премії за ризик n – кількість інтервалів платежу
Теперішня вартість грошей з урахуванням фактору ризику