Задания для курсовой работы по дисциплине

«Финансовая среда предпринимательства и предпринимательские риски»

Указания по выбору варианта:

вариант 1 - выполняют студенты с последней цифрой зачетной книжки 1,5,9;

вариант 2 – выполняют студенты с последней цифрой зачетной книжки 2,6,0;

вариант 3 – выполняют студенты с последней цифрой зачетной книжки 3,7;

вариант 4 - выполняют студенты с последней цифрой зачетной книжки 4,8.

Курсовая работа должна состоять из оглавления, введения, трех глав (двух теоретических – Глава 1 и Глава 3, и одной практической – Глава 2), которые разделены на пункты, а также содержать заключение, список литературы и приложения. Каждая глава и пункты должны иметь названия, соответствующие их основному содержанию.

Тема курсовой работы, которую необходимо указать на титульном листе, определяется в соответствии с последним номером зачетной книжки по вариантам.

Во Введении обосновывается актуальность избранной темы, теоретическое и практическое значение ее изучения, дается общая оценка современного состояния изучаемых проблем. Во введении не должно быть анализа. В обязательном порядке формулируется абзац: «Цель работы – …». После формулировки цели – несколько задач, конкретизирующих ее. Далее указываются теоретические и практические основы написания работы. Объем введения не должен превышать 3 страниц машинописного текста.

Глава 1 курсовой работы посвящается изучению теоретических вопросов заданной темы.

В Главе 2 исследуются основные инвестиционные характеристики финансовых активов в рамках предложенных заданий.

В Главе 3 рассматриваются и анализируются проблемы, вынесенные в название работы. Кроме того, Глава 3 должна содержать выводы и предложения по улучшению проблемной ситуации.

Заключение включает конкретные выводы по работе, к которым студент приходит в каждой главе.

Список литературы должен включать не менее 10-15 источников. Источники приводятся в следующем порядке: нормативные акты, далее в алфавитном порядке по фамилии автора - учебно-монографическая литература, периодические издания, Интернет-ресурсы. Не допускается в списке литературы указание названия периодического издания без фамилии автора и названия статьи в этом издании.

Нумерация страниц в курсовой работе начинается с третьей страницы – «введения». Нумерация – внизу страницы в правом углу. Работа выполняется единым шрифтом без курсива, полужирного шрифта и подчеркивания. Повествование должно идти от неопределенного лица. Не допускаются словосочетания типа «я проанализировал», «я считаю» и т.п., следует писать: «в результате анализа», «в ходе работы получены следующие результаты».

В приложения выносятся материалы, иллюстрирующие содержание работы, но полностью к ней не относящиеся, а также информация в табличной и графической форме, которая занимает объем более одного листа курсовой работы.

Вариант 1

Задание для теоретической части курсовой работы (Глава 1 и Глава 3)

Задания для практической части курсовой работы (Глава 2)

1. На основе ежедневных данных цен акций ОАО ГМК «Норильский никель» на момент закрытия фондовой биржи за период 10.03.2015 г. по 10.04.2015 г. выполните следующие задания.

1. Рассчитайте соответствующий ряд ежедневных доходностей.

2. Вычислите ожидаемое значение и стандартное отклонение доходности акций.

3. Постройте гистограмму распределения доходности акций (функцию плотности вероятностей).

Указание. Данные для исследования о котировках акций ОАО «Норильский никель» необходимо получить на информационном рыночном портале investfunds.ru/. Режим доступа: http://www.investfunds.ru/.

2. 1. Инвестор распределил капитал в 10 тыс. у.е между индексным портфелем, вложив в него 6 тыс. у.е., и облигациями, в которые в инвестировано 4 тыс. у.е. Полагая облигации безрисковыми активами с ожидаемой доходностью 6% и считая, что

• ожидаемая доходность индексного портфеля составляет 14%;
• стандартное отклонение его доходности – 25%,

определите инвестиционные характеристики (ожидаемую доходность и стандартное отклонение доходности) полученного портфеля.

2. Как изменится ответ задачи, если инвестор вместо вложений в облигации занимает 4 тыс. у.е. по безрисковой ставке 6% и вкладывает их наряду с собственным капиталом в 10 тыс. у.е. в индексный портфель, характеристики которого указаны выше?

3. Портфель состоит из двух ценных бумаг А и В со следующими инвестиционными характеристиками:

Коэффициент корреляции между доходностями акций равен 0,6.

1. Рассчитать ожидаемую доходность и стандартное отклонение доходности портфеля для всех возможных сочетаний долей активов в портфеле (см. табл.):

и изобразить параметры полученных портфелей на плоскости (риск, ожидаемая доходность).

2. Проведите аналогичные расчеты и построения для иных значений коэффициента корреляции и . Сделайте выводы о влиянии корреляции на параметры портфеля.

Вариант 2

Задание для теоретической части курсовой работы (Глава 1 и Глава 3)

Задания для практической части курсовой работы (Глава 2)

1. На основе ежедневных данных цен акций ОАО «Ростелеком» на момент закрытия фондовой биржи за период 10.03.2015 г. по 10.04.2015 г. выполните следующие задания.

1. Рассчитайте соответствующий ряд ежедневных доходностей.

2. Вычислите ожидаемое значение и стандартное отклонение доходности акций.

3. Постройте гистограмму распределения доходности акций (функцию плотности вероятностей).

Указание. Данные для исследования о котировках акций ОАО «Ростелеком» необходимо получить на информационном рыночном портале investfunds.ru/. Режим доступа: http://www.investfunds.ru/.

2. 1. Инвестор распределил капитал в 40 тыс. у.е между индексным портфелем, вложив в него 30 тыс. у.е., и облигациями, в которые в инвестировано 10 тыс. у.е. Полагая облигации безрисковыми активами с ожидаемой доходностью 4% и считая, что

• ожидаемая доходность индексного портфеля составляет 12%;
• стандартное отклонение его доходности – 20%,

определите инвестиционные характеристики (ожидаемую доходность и стандартное отклонение доходности) полученного портфеля.

2. Как изменится ответ задачи, если инвестор вместо вложений в облигации занимает 8 тыс. у.е. по безрисковой ставке 4% и вкладывает их наряду с собственным капиталом в 40 тыс. у.е. в индексный портфель, характеристики которого указаны выше?