Лабораторная работа № 3

«Определение приоритетных рисков экспертным методом»

Цель работы. Определение приоритетных рисков анализируемого предприятия: финансовых, коммерческих, социальных, производственных, информационных и т.д., с использованием экспертной методики № 1.

Исходные данные. В качестве исходной информации используются результаты выполнения лабораторной № 1: перечень рисков с обоснование каждого риска.

Методические указания к выполнению лабораторной работы.

1) Определение удельного веса каждого простого риска во всей их совокупности.

Обозначим через S_i - простой риск, относящийся к стадии проекта S, n-общее число рисков, т.е. i=1,2.. n; k – число групп приоритетов, если простые риски разделяются по степени их значимости, причем k<n. P_l - значение приоритета, т.е. P_i = 1,2..k. W_I – вес простого риска по группам приоритета, W_i >0, , M_I – число рисков, входящих в приоритетную группу l, т.е. M_i= 1,2..k.

Принципиальное значение для расчетов имеет предположение о том, во сколько раз первый приоритет весомее последнего, т.е. Wi:Wk=f

Первым шагом является определение веса групп с наименьшим приоритетом из условия:

Wk= (3.1)

Вторым шагом является определение веса по группам приоритетов:

Wi=Wk* (3.2)

На третьем шаге определяются веса простых факторов Wi=Wi*Mi для каждого простого риска, входящего в соответствующую приоритетную группу. Это означает, что все простые риски внутри одной и той же приоритетной группы имеют одинаковые веса. Если приоритеты по простым рискам не устанавливаются, то все они имеют равные веса, т.е.

Wi =1:n.

Результаты оформляются таблицей 3.1.

Таблица 3.1 – Результаты расчетов удельных весов рисков

2) Оценка вероятности наступления событий, относящихся к каждому простому риску. Для проведения этой работы желательно иметь трех экспертов, хорошо знакомых с существом проблемы.

Каждому эксперту, работающему отдельно, предоставляется перечень первичных рисков по всем стадиям проекта и предлагается оценить вероятность их наступления, руководствуясь следующей системой оценок:

0 – риск рассматривается как несущественный, 25 – риск скорее всего не реализуется; 50 – о наступлении события ничего определенного сказать нельзя;

75 – риск скорее всего проявится,100 – риск наверняка реализуется.

Оценки экспертов подвергаются анализу на их непротиворечивость, который выполняется по следующим правилам:

1. max |Ai-Bi| i=1,2... N; 2. 25, (3.3)

где Ai и Bi – оценки каждой i -ой пары экспертов. Всего должно быть сделано три оценки соответственно для попарно сравненных мнений первого и второго экспертов; первого и третьего экспертов; второго и третьего экспертов.

Результаты работ экспертов оформляются таблицей 3.2.

Таблица 3.2 – Экспертные оценки вероятностей

3) Подсчет риска по каждой группе простых рисков, который производится по формуле:

R= , (3.4)

где V_i – средняя вероятность наступления риска.

Расчет оформляется таблицей 3.3.

Таблица 3.3 – Результаты расчетов

Наиболее существенные риски определяются так: по рассматриваемой методике из таблиц, составленных для простых рисков, выбираются все значения, превышающие 10, т.е. Wi*Vi>10.

Расчет рисков является необходимым аналитическим средством для обнаружения слабых мест деятельности предприятия.