Модуль 11. Модели стационарных и нестационарных временных рядов

Комплексная цель модуля 11:

Сформировать основы знаний о стационарных и нестационарных временных рядах, об основных подходах к распознаванию стационар­ности временных рядов.

Проектное задание к модулю 11:

1. Сформулируйте условия, при которых временной ряд x(t) можно называть нестационарным однородным.

2. Ответьте на вопрос, какой вид имеет процесс смешанного типа и что такое «белый шум».

3. Какой вид имеет общий линейный процесс, если он описывается классической линейной моделью множественной регрессии?

4. Какие факторы всегда участвуют в процессе формирования значений временного ряда?

Тест рубежного контроля к модулю 11

11. Тест содержит 6 заданий, на выполнение которых отводится 3 минуты. Выберите наиболее правильный, по Вашему мнению, вариант ответа и отметьте его любым значком в бланке ответов.

1 Стохастическим процессом называется
	набор случайных переменных X(t), где (вещественные числа);		набор детерминированных переменных X(t);
	набор детерминированных и случайных переменных X(t), где (вещественные числа);		набор случайных переменных X(t), где (детерминированные переменные).
2 Стохастический процесс Xt называется стационарным в сильном смысле, если
	совместное распределение вероятностей всех переменных точно то же самое, что и для перемен­ных ;		совместное распределение вероятностей некоторых из переменных точно то же самое, что и для некоторых из перемен­ных ;
	совместное распределение вероятностей всех переменных отличается от распределения вероятностей для перемен­ных ;		распределение вероятностей одной переменной в ряду переменных точно то же самое, что и для перемен­ных .
3 Под стационарным процессом в слабом смысле понимается сто­хастический процесс, для которого
	среднее и дисперсия незави­симо от рассматриваемого периода времени имеют постоянное значение, а автоковариация зависит только от длины лага между рассматриваемыми переменными;		дисперсия незави­симо от рассматриваемого периода времени имеет постоянное значение, а автоковариация зависит только от длины лага между рассматриваемыми переменными;
	среднее незави­симо от рассматриваемого периода времени имеет постоянное значение, а автоковариация зависит только от длины лага между рассматриваемыми переменными;		автоковариация зависит только от длины лага между рассматриваемыми переменными.
4 Стационарность временного ряда означает отсутствие:
	тренда, систематических изменений дисперсии; строго периодичных флуктуации; систематически изменяющихся взаимозависимостей между элементами временного ряда;		тренда и систематически изменяющихся взаимозависимостей между элементами временного ряда;
	систематических изменений дисперсии; строго периодичных флуктуации; систематически изменяющихся взаимозависимостей между элементами временного ряда;		тренда, систематических изменений дисперсии.
5 Эргодичность – это:
	поведение большого класса стационарных про­цессов, когда арифметическое среднее со временем сходится к математическому ожиданию ;		поведение малого класса нестационарных про­цессов, когда арифметическое среднее со временем сходится к математическому ожиданию ;
	поведение большого класса стационарных про­цессов, когда геометрическое среднее со временем сходится к математическому ожиданию ;		поведение большого класса нестационарных про­цессов, когда арифметическое среднее со временем сходится к математическому ожиданию .
6 «Белым шумом» называется:
	чисто случайный процесс, т.е. ряд независимых, одинаково распределенных случайных величин at		детерминированный процесс, т.е. ряд независимых, одинаково распределенных величин at
	чисто случайный процесс, т.е. ряд зависимых, одинаково распределенных случайных величин at		чисто случайный процесс, т.е. ряд независимых, различно распределенных случайных величин at.

Бланк ответов

МОДУЛЬ 12. ПРИКЛАДНАЯ ЭКОНОМЕТРИКА: МОДЕЛЬ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ НА ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ (ЦОК)

Комплексная цель модуля 12:

сформировать практические навыки использования линейных моделей парной регрессии в области постановки и решения экономических задач.

Проектное задание к модулю 12:

1. Определите задачи, решаемые эконометрикой в различных сферах экономики.

2. Ответьте на вопрос, какую информацию необходимо учитывать при проведении эконометрического исследования в области ценообразования на основной капитал и как можно обосновать необходимость диверсификации портфеля ценных бумаг эконометрическими методами.

3. Обоснуйте эндогенные и экзогенные переменные регрессионного уравнения прогнозирования прибылей по альтернативным ценным бумагам.

4. Приведите пример стратегии сочетания рискованного портфеля ценных бумаг с безрисковыми ценными бумагами для получения максимальной прибыли.

Тест рубежного контроля к модулю 12

12. Тест содержит 6 заданий, на выполнение которых отводится 3 минуты. Выберите наиболее правильный, по Вашему мнению, вариант ответа и отметьте его любым значком в бланке ответов.

1. Нобелевские премии по экономике за достижения с использованием эконометрического инструментария получили
	Ян Тильберген, Рагнар Фриш, Лоуренс Клейн, Трюгве Хаавельмо, Джеймс Хекман и Дэниель Мак-Фадден;		Ян Тильберген, Рагнар Фриш, Василий Леонтьев, Джеймс Хекман и Дэниель Мак-Фадден;
	Рагнар Фриш, Лоуренс Клейн, Трюгве Хаавельмо, Джеймс Хекман и Леонид Канторович;		Ян Тильберген, Рагнар Фриш, Лоуренс Клейн, Трюгве Хаавельмо и Дэниель Мак-Фадден.
2. Ожидаемую (ex ante)норму прибыли от капиталовложений можно определить следующим образом:
3 Риск,связанный с возможными капиталовложениями, обычно характеризуется
	нормальным распределением возможных прибылей и измеряется дисперсией;		нормальным распределением возможных прибылей и измеряется стандартным отклонением σ;
	логнормальным распределением возможных прибылей и измеряется стандартным отклонением σ;		бета-распределением возможных прибылей и измеряется стандартным отклонением σ.
4 Компенсация (премия) за риск по j-йценной бумаге может быть определена как
	превышение прибыли над свободной от риска нормой прибыли;		превышение свободной от риска нормы прибыли над ожидаемой прибылью,
	превышение прибыли над связанной с риском нормой прибыли;		равенство прибыли свободной от риска норме прибыли.
5 Предельная дисперсия – это:
	изменение в дисперсии всего портфеля ценных бумаг в результате небольших изменений во вкладах k;она зависит от ковариации между прибылями от актива k и портфелем ценных бумаг.		изменение в дисперсии всего портфеля ценных бумаг в результате больших изменений во вкладах k;
	изменение в дисперсии отдельных ценных бумаг в портфеле в результате небольших изменений во вкладах k;она зависит от ковариации между прибылями от актива k и портфелем ценных бумаг.		изменение в математическом ожидании всего портфеля ценных бумаг в результате небольших изменений во вкладах k;она зависит от вариации прибылей от актива k.
6 Линейное соотношение между прибылью и риском портфеля ценных бумаг имеет вид:

Бланк ответов