МОДУЛЬ 10. Моделирование одномерных временных рядов

Комплексная цель модуля 10:

Сформировать основы знаний о специфике и основных элементах временных рядов, о подходах к измерению автокорреляции уровней временного ряда. Изложить методологические основы моделирования тенденции, сезонных и циклических колебаний временного ряда.

Проектное задание к модулю 10:

1. Перечислите основные элементы временного ряда и методы количественной оценки автокорреляции уровней временного ряда.

2. Проанализируйте отличие друг от друга основных видов трендов и критерии выбора того или иного вида при моделировании.

3. Перечислите этапы построения мультипликативной и аддитивной моделей временного ряда.

4. Ответьте на вопрос, с какими целями проводятся выявление и устранение сезонного эффекта и каким образом структурные изменения влияют на тенденции временного ряда.

5. Приведите тесты, используемые для проверки гипотезы о структурной стабильности временного ряда.

Тест рубежного контроля к модулю 10

10. Тест содержит 6 заданий, на выполнение которых отводится 3 минуты. Выберите наиболее правильный, по Вашему мнению, вариант ответа и отметьте его любым значком в бланке ответов.

1 В большинстве случаев фактический уровень временного ря­да можно представить как
	сумму или произведение трендовой, циклической и случайной компонент;		сумму или произведение трендовой и случайной компонент;
	сумму или произведение трендовой и циклической компонент;		сумму или произведение циклической и случайной компонент.
2 Аддитивной модельювременного ряда называется модель, в которой вре­менной ряд представлен как
	произведение трех компонент;		сумма трех компонент;
	разность трех компонент;		линейная функция трендовой компоненты.
3 Автокорреляцией уровней временного ряда называют
	корреляционную зависимость между последова­тельными уровнями временного ряда;		прямую функциональную зависимость между последова­тельными уровнями временного ряда;
	обратную функциональную зависимость между последова­тельными уровнями временного ряда;		регрессионную зависимость между последова­тельными уровнями временного ряда.
4 Количественно автокорреляцию можно измерить с помощью
	линейного ко­эффициента корреляции между уровнями исходного временного ряда;		линейного ко­эффициента корреляции между уровнями исходного временного ряда и уровнями этого ряда, сдвинутыми на несколько шагов во времени;
	линейного ко­эффициента корреляции между уровнями временного ряда, сдвинутыми на несколько шагов во времени;		корреляционного отношения между уровнями исходного временного ряда и уровнями этого ряда, сдвинутыми на несколько шагов во времени.
5 Линейная модель тренда временного ряда имеет вид:
			.
6 Мультипликативная мо­дель временного ряда имеет вид (T-тренд, S – сезонная компонента, Е – случайная компонента):
	Y = T+S+E;		Y = T . S . E;
	Y = T - S - E;		Y = T / S / E.

Бланк ответов