Методы измерения и прогнозирования банковских рисков

Процентный риск связан с неопределенностью будущей доходности банковского портфеля, возникающей из-за волатильности процентных ставок.

Основные методы расчета процентного риска:

а) гэп-анализ (GAP analysis). Под гэпом (от англ. gap - "разрыв") понимается разрыв, выражающийся в превышении либо недостатке активов с изменяющейся или фиксированной ставкой над пассивами с изменяющейся или фиксированной ставкой в обусловленный период времени.

б) использование методов имитационного моделирования;
в) методы, разработанные и предложенные регулятивным органом страны;
г) методика анализа волатильности, которая базируется на оценке волатильности доходностей инструментов, входящих в портфель банковской системы.
Трендовая модель
При помощи этой модели определяют общее направление изменения, основную тенденцию (тренд) временных рядов, сформированных уровнями конкретного риска во времени.

Факторный анализ
Факторный анализ предназначен для снижения размерности множества объясняющих переменных в модели линейной регрессии.
Факторные методы анализа базируются на постулате, что каждый риск в отдельности характеризуется рядом факторов (как правило, не менее 10).

Одним из основных методов многомерного факторного анализа является метод главных компонент (МГК), который позволяет сгруппировать отдельные показатели и при помощи ряда статистических процедур формировать и анализировать укрупненные факторы - главные компоненты.

Кластерный анализ
Сущность кластерного анализа состоит в разбиении множества точек (показателей, факторов, различных видов финансовых учреждений, их клиентов, контрагентов) на группы (кластеры) таким образом, чтобы каждая точка (признак, явление, объект) принадлежала одному и только одному подмножеству разбиения. Задача кластерного анализа сводится к разработке определенного правила, или алгоритма, с помощью которого можно определять критерии значимости для проверки гипотезы, действительно ли точка принадлежит данной группе.