Методы анализа и оценка банковских рисков

Для определения уровня риска банки должны создавать соответствующие системы оценки риска, которые формализировали процесс измерения и расчетов. Такие системы должны определять три компонента риска:

1) размер (уровень) риска - объем возможных потерь;

2) вероятность наступления негативного события;

3) продолжительность периода воздействия ризику1.

На сегодня наиболее распространенными методами количественного анализа уровня риска являются статистические методы, метод анализа целесообразности затрат, метод экспертных оценок, аналитический метод, метод использования аналогов и метод коэффициентов.

Статистические методы оценки уровня риска используются для вычисления ожидаемой продолжительности отдельной операции или определенного проекта. Эти методы широко применяются тогда, когда при проведении количественного анализа банк располагает значительный объем аналитико-статистической информации, которая состоит из необходимых элементов рассматриваемой системы за определенные временные периоды. Суть этого метода заключается в том, что для расчета вероятностей возникновения убытков анализируются все статистические данные, касающиеся результативности осуществления банком определенных операций.

Метод анализа целесообразности затрат основывается на том, что в процессе банковской деятельности расходы по каждому конкретному направлению, а также отдельных элементов имеют неодинаковую степень риска. Определение степени риска путем анализа целесообразности затрат ориентировано на идентификацию потенциальных зон риска. Рациональность такого подхода заключается в том, что он дает возможность выявить "узкие" места в деятельности банка с точки зрения рискованности, а затем разработать пути их ликвидации.

Метод определения уровня риска путем экспертных оценок по сравнению с другими методами имеет более субъективный характер.