Полезное:
Как сделать разговор полезным и приятным
Как сделать объемную звезду своими руками
Как сделать то, что делать не хочется?
Как сделать погремушку
Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами
Как сделать идею коммерческой
Как сделать хорошую растяжку ног?
Как сделать наш разум здоровым?
Как сделать, чтобы люди обманывали меньше
Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили?
Как сделать лучше себе и другим людям
Как сделать свидание интересным?
Категории:
АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника
|
Тема7. Мероприятия по управлению ликвидностью
Управление ликвидностью помимо управления активами и пассивами в нормальных условиях включает в себя элементы антикризисного управления. Мероприятия по управлению ликвидностью банка в случае возникновения кризиса ликвидности должны опираться на источники возникновения кризиса ликвидности:
Ухудшение финансового состояния самого банка является более опасным для банка, так как внутрибанковские проблемы в области ликвидности являются основной причиной разорения банков. Основные признаки ухудшения финансового состояния банка:
В рамках оценки состояния ликвидности служба риск-контроля готовит для комитета по управлению активами и пассивами отчет, включающий:
Одним из мероприятий при управлении ликвидностью является мобилизация активов (табл. 1). Эффективное управление кредитным риском в банке позволит сократить объем просроченной задолженности банку до минимального уровня. Но необходимо обратить внимание на тот факт, что Таблица 1 - Методы мобилизации активов
в условиях кризиса невозвраты по кредитам возрастают, влияя на состояние ликвидности банка. Во время кризиса платежей для координации деятельности в рамках управления ликвидностью президент банка формирует группу по регулированию состояния ликвидности, в состав которой входят представители управления финансового анализа, службы внутреннего контроля и других подразделений. При дефиците ликвидности в банке осуществляют следующие процедуры по антикризисному управлению ликвидностью: расчет дополнительной потребности в ликвидных средствах; планирование уменьшения текущих платежей клиентов за счет переноса сроков платежей; снижение или отказ платежей по расходам на собственные нужды, и их перенос на другие временные периоды; • планирование окончания срока сделок по проводимым активным операциям на период кризиса; рекомендации при заключении сделок по проводимым пассивным операциям об их окончании в другие временные периоды; планирование продажи ликвидных активов. В случае возникновения кризиса ликвидности на финансовом рынке следует ожидать вмешательства Банка России, направленного на стабилизацию ситуации, например предоставление стабилизационных кредитов, совершение следок РЕПО. Однако при наличии проблем с ликвидностью стоимость ресурсов оказывается непредсказуемой (возможно, чрезвычайно высокой), кроме того, резко возрастает риск изменения процентной ставки, возможно прекращение обычных расчетных операций. В подобных условиях предусматриваются следующие процедуры: максимальное сокращение дисбаланса между активами и пассивами с плавающей и фиксированной процентной ставкой, уменьшающее величину риска изменения процентной ставки; контролирование размера задолженности перед Банком России и представление ежедневной отчетности по проблеме председателю комитета по управлению активами и пассивами; ежедневное координирование информационных потоков, поступающих из Банка России, и доведение информации до структурных подразделений. Комитет по управлению активами и пассивами в рамках управления ликвидностью при ухудшении ситуации на рынке проводит следующие процедуры: общее управление ликвидностью и координация работы структурных подразделений; контроль работы клиентских менеджеров по оптимизации потоков денежных средств клиентов; определение содержания информации, сообщаемой широкой публике службой по связям с общественностью; выработка тактики работы с клиентскими кредитами и депозитами. Поддержание оптимального уровня ликвидности — сложная задача, выполнение которой практически всегда может быть достигнуто лишь в той или иной степени, поскольку существует обратная связь между уровнем ликвидности банка и другой его важнейшей характеристикой — уровнем доходности (чем выше первая, тем ниже вторая, и наоборот), т.е. наличные и приравненные к ним средства, требуемые для поддержания необходимого уровня ликвидности, не приносят банку доходов или приносят незначительный доход. В целях получения максимального уровня доходности при поддержании необходимого уровня ликвидности используется такой инструмент управления, как нетто-ликвидная позиция (Lt), в которой отражается каждая операция банка по привлечению и размещению средств: Lt = Lp-Ls = (Pd + Dnd + Ps+Pa + Pr) - (Sr + Sp + Rnd + + Pp+Rd), где Lt — нетто-ликвидная позиция; Lp — предложение ликвидных средств; Pd — поступления депозитов; Dnd — доходы от продажи недепозитных банковских услуг; Ps — погашение ранее выданных ссуд; Ра — продажа активов банка; Рг— привлечение средств на денежном рынке; Ls — спрос на ликвидные средства; Sr — снятие денег клиентами со своих счетов; Sp — поступление заявок на получение кредитов, которые банк намерен удовлетворить; Rnd — оплата расходов по привлечению недепозитных средств; Вр — расходы на прочие операции банка (в том числе — уплату налогов); Л*/— выплаты дивидендов акционерам. Таким образом, ликвидная позиция может быть представлена как разница между источниками средств с определенным сроком и использованием источников с тем же сроком. Управление ликвидной позицией заключается в регулировании величины излишка или дефицита ликвидных средств.
|