Глава 18 Примеры оригинальных торговых систем. В главе 18 Джек Швагер представляет три оригинальные торго­вые системы, основанные на графических моделях

В главе 18 Джек Швагер представляет три оригинальные торго­вые системы, основанные на графических моделях, рассмотренные в главе 6. Объяснение устройства этих систем, в первую очередь, направлено на то, чтобы дать читателю возможность ощутить, как можно использовать технические концепции при разработке авто­матического подхода к торговле.

Система широкодиапазонного дня находит торговые диапазо­ны, основываясь на днях со значительно более широким истинным диапазоном, чем во время последних торговых сессий. Хотя тор­говый диапазон можно определить как собственно широкодиапа­зонный день, система может расширять его таким образом, чтобы охватить все истинные максимумы и минимумы за предшествующий широкодиапазонному дню период в N1 день и за последующий пе­риод в N2 дня.

Система пробоя дней ускорения генерирует сигнал к покупке, когда рынок закрывается выше самого высокого истинного макси­мума за неопределенное число дней нижнего ускорения. Сигналы к продаже генерируются, когда рынок закрывается ниже самого низкого истинного минимума за неопределенное количество пред­шествующих дней верхнего ускорения. Идея, лежащая в основе системы, состоит в том, что разворот тренда, вероятно, должен появиться, когда рынок демонстрирует способность закрыться про­тивоположно точке экстремума одного или нескольких дней с силь­ным трендом. Система последовательного отсчета дней с ускоре­нием схожа с системой пробоя дней ускорения, но она дополни­тельно требует, чтобы определенная последовательность дней вер­хнего ускорения не прерывалась какими-либо днями нижнего ус­корения или чтобы определенная последовательность дней нижне­го ускорения не прерывалась какими-либо днями верхнего уско­рения. Хотя с помощью представленных систем можно торговать, никак не изменяя, их главная цель состоит в том, чтобы проиллю­стрировать разработку торговых систем на основании базовых гра­фических моделей.

112 ЧАСТЬ 1, вопросы и задачи

Вопросы

Выберите один из предлагаемых вариантов.

1. Истинный максимум — это максимум_____ текущего дня и

_____ предшествующего дня.

a. цены закрытия; иены закрытия

b. иены закрытия; максимума

c. иены; цены закрытия

d. цены; максимума

2. В системе последовательного отсчета дней с ускорением
счетчик_________ включается, когда получен сигнал к про­
даже.

a. продажи

b. покупки

c. тренда

d. волатильности

3. В системе______ должен быть определен коэффициент

волатильности.

a. широкодиапазонного дня

b. пробоя дня ускорения

c. последовательного отсчета дней с ускорением

d. последовательного отсчета широкодиапазонных дней

4. В случае системы широкодиапазонного дня N1 и N2, равные

______, приведут к открытию сделки не по самой лучшей

цене (но к меньшему количеству ложных сигналов).

a. нулю

b. единице

c. двум

d. четырем

5. Чувствительность торговой системы обычно определяется

a. значениями параметров

b. торговыми сигналами

c. рынком

d. коэффициентом волатильности

ГЛАВА 18. примеры оригинальных торговых систем 113

Вопросы

Найдите соответствия.

Варианты:

(а) широкодиапазонный день, (Ь) истинный максимум, (с) истинный минимум, (d) сигнальный диапазон, (е) день верхнего ускорения, (f) день нижнего ускорения, (д) счетчик покупки, (h) счетчик продажи, (1) истинный диапазон, 0) коэффициент волатильности

1. Число дней нижнего ускорения, не прерываемых днями вер­
хнего ускорения._____

2. Истинный максимум минус истинный минимум.___

3. Максимум сегодняшнего дня и вчерашнего закрытия.

4. День, когда истинный диапазон намного шире, чем во вре­
мя последних торговых сессий.____

5. Сегодняшний истинный диапазон, деленный на истинный ди­
апазон последних N дней.____

6. Активизируется, когда получен сигнал к продаже, и увели­
чивается на единицу, когда бы ни появился новый день вер­
хнего ускорения._____

7. В системе широкодиапазонного дня диапазон, определяемый
самым высоким истинным максимумом и самым низким ис­
тинным минимумом на отрезке, начинающемся за N1 день до
последнего широкодиапазонного дня и заканчивающемся на
N2 дня позже него.______

8. Минимум сегодняшнего дня и вчерашнего закрытия.

9. День с истинным минимумом, меньшим, чем самый низкий
истинный минимум последних N дней, и истинным максиму­
мом, превышающим самый высокий истинный максимум пос­
ледующих N дней._____

114 ЧАСТЬ 1. вопросы и задачи

10. День с истинным максимумом, превышающим самый высо­
кий истинный максимум последних N дней, и истинным ми­
нимумом, более низким, чем самый низкий истинный мини­
мум последующих N дней.______