Розрахункова частина

Задача 1. Відомі такі показники, тис. грн.:

Визначити: Основний капітал; Додатковий капітал; Резервний капітал; На яку суму недосформовано резервний капітал.

Задача 2. Відомі такі показники, тис. грн.:

Визначити: Чистий спред, чисту процентну маржу, чисту процентну позицію.

Задача 3. На початку року резервний капітал банку складав 15000 грн (15% регулятивного капіталу). Відомо, що за рік банк отримав 20 млн. грн. чистого прибутку. Визначити розмір резервного капіталу на кінець.

Задача 4. Відомі такі показники, тис.грн.:

Визначити: Чистий процентну маржу, чисту непроцентну маржу, чисту процентну позицію. Нерозподілений прибуток.

Задача 5. Відомі такі показники, тис.грн.:

Визначити: Основний капітал; Додатковий капітал; Резервний капітал.

Задача 6. Відомі такі показники, тис.грн.:

Визначити: Рентабельність активів, рентабельність власного капіталу банку, Чиста непроцентна маржа, Чиста процентну маржу.

Задача 7. Доходи банку за звітний рік склали 150 млн. грн.., витрати 45 млн. грн.., відрахування до резервного фонду здійснено у мінімально допустимому розмірі. Частка прибутку направлена на виплату дивідендів затверджена зборами акціонерів на рівні 30%, спеціальні фонди 10%, інші фонди – 5,5%. Визначити розмір нерозподіленого прибутку.

Задача 8. Громадянин Василенко Т.В. вніс на депозитний рахунок в банку 17000 грн, терміном на 3 роки під 18% річних за умови нарахування складних відсотків. Відомо, що нарахування відсотків здійснюється раз на рік. Визначити розмір відсотків і суму, яку банк виплатить Василенко Т.В. після закінчення терміну дії депозитної угоди.

Задача 9. Депозит на суму 250500 грн. розміщений у банку терміном на 5 років під 15 % річних. Визначити: розмір загального доходу за простими відсотками.

Задача 10. Підприємство уклало з банком договір, згідно з яким банк купує в клієнта право на вимогу боргу. Сума боргу становить 70 тис. грн.. Відсоткова ставка за використання кредиту становить 30% річних, розмір авансу, що його потрібно перерахувати клієнту-70%. Термін документообороту-30 днів, плата за обслуговування -1,5%. Визначити: яку суму отримає підприємство в момент переуступки боргу; розмір плати за користування кредитом; суму комісійної винагороди за виконання послуги.

Задача 11. Розрахувати ціну акції покупця, якщо вчорашній курс акцій даної компанії становив 50 дол., дивіденд - 4 дол., прийнятна норма доходу -10%, частка покупців акцій, що розраховують на одержання доходу у вигляді дивіденду -55%, частка покупців, що розраховують на одержання доходу у вигляді різниці курсів акцій – 45%.

Задача 12. Відомі такі показники, тис.грн.:

Визначити: Рентабельність активів, рентабельність власного капіталу банку, Чиста непроцентна маржа, Чиста процентну маржу.

Задача 13. Відомі такі показники, тис.грн.:

Визначити: Основний капітал; Додатковий капітал; Резервний капітал; На яку суму недосформовано резервний капітал.

Задача 14. Оцінити зміну вартості чотирирічної облігації, яка нині продається за ціною 900 грн., якщо дюрація дорівнює 3,28 років, а прогноз свідчить про підвищення відсоткових ставок на ринку протягом поточного року з рівня 25 до 35%.

Задача 15. Інвестор має 60000грн. Через два роки йому потрібно отримати 220000 грн. Банк А пропонує інвестору придбати на 2 роки депозитний сертифікат з нарахуванням 25% щоквартально. Банк С пропонує розмістити кошти на два роки на терміновий вклад під 90% річних (складні відсотки). 1)Визначити, який банк та його пропозиція підходять інвестору. 2)Розкрити сутність інвестицій та їх види.

Задача 16. Клієнт банку — американська компанія підписала в березні контракт на поставку обладнання з Німеччини на суму DM 500000 з відстрочкою платежу до червня. Отже, в американської компанії створюється коротка відкрита валютна позиція за дойчмарками. Компанія наражається на валютний ризик, пов’язаний зі зміною курсу марки до долара протягом трьох місяців. Якщо менеджмент компанії впевнений, що курс марки до долара знижуватиметься протягом даного періоду, то валютну позицію можна залишити відкритою та одержати додатковий прибуток від сприятливої зміни курсу.

Менеджер банку радить керівництву компанії не приймати на себе валютного ризику, оскільки прогнози свідчать про можливе підвищення курсу марка-долар. Тому за дорученням клієнта менеджер банку купує для компанії червневі ф’ючерсні контракти в дойчмарках, вартість яких на момент операції становить DEM/USD = 0.5559. Описати операцію хед­жування.

Задача 17. Іноземний інвестор має намір вкласти 10000000 дол. терміном на 6 місяців. Для інвестування можливі два варіанти вибору напрямку розміщення коштів:

1) євродоларовий депозит під 7% річних;

2) облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) уряду України під 40% річних.

На дату інвестування спот-курс гривні становив USD/UAH =27,14.

Проаналізувати дохідність та рівень ризику кожного з напрямків інвес­тування, а також переваги та недоліки укладання форвардного валютного контракту.

Задача 18. Розрахувати ціну акції покупця, якщо вчорашній курс акцій даної компанії становив 20 дол., дивіденд- 4 дол., прийнятна норма доходу -15%, частка покупців акцій, що розраховують на одержання доходу у вигляді дивіденду -60%, частка покупців, що розраховують на одержання доходу у вигляді різниці курсів акцій – 40%.

Задача 19. Сума переказного векселя – 700 тис. грн.; термін погашення векселя – 10.11; дата обліку векселя в банку – 30.09; облікова ставка – 25%. Визначити: 1) сутність переказного векселя; 2) суму дисконту; 3)за якою ціною буде врахований вексель.

Задача 20. Звітні дані комерційного банку містять таку інформацію: активи комерційного банку – 450 млн. грн.; зобов’язання комерційного банку – 230 млн. грн.; капітал банку – 350 млн. грн.; позички надані інсайдерам – 58 млн. грн.; сума врахованих векселів – 15 млн. грн.; сума позабалансових вимог стосовно всіх інсайдерів – 5 млн. грн.; фактично сформовані резерви – 5 млн. грн. Визначити: 1) поняття інсайдери банку; 2) норматив максимального сукупного розміру кредитів, гарантій та поручительств наданих інсайдерам.

Задача 21. За даними балансу банку та звіту про прибутки і збитки (табл.) розрахувати показники прибутковості: 1) процентну маржу ПМ; 2) чистий спред ЧС; 3) чисту процентну маржу ЧПМ.

Задача 22. Відомо, що кошти на коррахунку в НБУ складають – 34 тис. грн.; готівка в касі банку – 21 тис. грн.; поточні зобов’язання – 105 тис. грн.; активи банку – 265 тис. грн.; зобов’язання банку (залучені і позичкові кошти) – 152 тис. грн.; високоліквідні активи – 47 тис. грн.; робочі активи – 194 тис. грн. Визначити: 1) що включають в себе поточні зобов’язання; 2)перерахувати активи банку; 3) яким чином формуються високоліквідні активи; 4)нормативи ліквідності.

Задача 23. Оцінити зміну вартості чотирирічної облігації, яка нині продається за ціною 900 грн., якщо дюрація дорівнює 3,28 років, а прогноз свідчить про підвищення відсоткових ставок на ринку протягом поточного року з рівня 25 до 35%.

Задача 24. Банк уклав із підприємством угоду про лізинг устаткування вартістю – 50 тис. грн.; строк угоди – 2 роки; лізинговий відсоток – 12%;одноразова комісія – 1%; амортизація щомісячна – 3,33%; періодичність орендних платежів – 1 раз на квартал, причому перший платіж передбачається в момент підписання орендарем протоколу про прийом обладнання. Ануїтетна схема нарахування відсотків. Визначити: 1) зміст лізингової угоди; 2) техніку лізингових операцій; 3)розмір орендних платежів.

Задача 25. Іноземний інвестор має намір вкласти 10000000 дол. терміном на 8 місяців. Для інвестування можливі два варіанти вибору напрямку розміщення коштів: 1) євродоларовий депозит під 17% річних; 2) облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) уряду України під 35% річних. На дату інвестування спот-курс гривні становив USD/UAH =27,32. Проаналізувати дохідність та рівень ризику кожного з напрямків інвестування, а також переваги та недоліки укладання форвардного валютного контракту.

Задача 26. Громадянин вніс на депозитний рахунок в банку 1000 грн, терміном на 5 років під 20% річних. Ануїтетна схема нарахування відсотків. Відомо, що нарахування відсотків здійснюється раз на рік. Визначити розмір відсотків і суму, яку банк виплатить громадянину після закінчення терміну дії депозитної угоди.

Задача 27. Розрахувати нормативи капіталу та зробити висновки (таб.);

Задача 28. Інвестор має 60000грн. Через два роки йому потрібно отримати 220000 грн. Банк А пропонує інвестору придбати на 2 роки депозитний сертифікат з нарахуванням 25% щоквартально. Банк С пропонує розмістити кошти на два роки на терміновий вклад під 90% річних (складні відсотки). 1)Визначити, який банк та його пропозиція підходять інвестору. 2)Розкрити сутність інвестицій та їх види.

Задача 29. За даними банку (табл.) розрахувати показники прибутковості: 1) процентну маржу ПМ; 2) чистий спред ЧС; 3) чисту процентну маржу ЧПМ.

Задача 30. Підприємство уклало з банком договір, згідно з яким банк купує в клієнта право на вимогу боргу. Сума боргу становить 30 тис. грн.. Відсоткова ставка за використання кредиту становить 28% річних, розмір авансу, що його потрібно перерахувати клієнту-60%. Термін документообороту-20 днів, плата за обслуговування -1%.