Решение. Т.к. неизвестны априорные вероятности покупательского спроса, то оптимальное решение будем искать в условиях неопределенности

Т.к. неизвестны априорные вероятности покупательского спроса, то оптимальное решение будем искать в условиях неопределенности.

Критерий Вальда (критерий крайнего пессимизма): оптимальной является стратегия, соответствующая максимальному из минимальных выигрышей игрока А.

	П 1	П 2	П 3	П 4	min aij	max aij	γ min aij + (1 – γ) max aij
A 1
A 2
A 3

. Оптимальной по Вальду является стратегия А ₃.

Критерий Гурвица (критерий оптимизма – пессимизма): оптимальной является стратегия, соответствующая максимальному среднему выигрышу, который рассчитывается по формуле , где . В нашем случае γ = 0,6 (т.е. ближе к пессимизму).

. Оптимальной по Гурвицу является стратегия А ₃.

Критерий Сэвиджа (критерий минимаксного риска): оптимальной считается стратегия, которая соответствует минимальному из максимальных рисков, рассчитываемых по формуле . Риск – это разность между выигрышем, который получит игрок А, если заранее знает, какую стратегию реализует природа, и тем выигрышем, который он получит, если не знает об этом. Итак, построим матрицу рисков:

. Оптимальными по Сэвиджу являются стратегии А ₂ и А ₃.

Ответ: предприятие должно использовать третью стратегию.