Полезное:
Как сделать разговор полезным и приятным
Как сделать объемную звезду своими руками
Как сделать то, что делать не хочется?
Как сделать погремушку
Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами
Как сделать идею коммерческой
Как сделать хорошую растяжку ног?
Как сделать наш разум здоровым?
Как сделать, чтобы люди обманывали меньше
Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили?
Как сделать лучше себе и другим людям
Как сделать свидание интересным?
Категории:
АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника
Крупнейшие банки по результатам 2014 года являются Сбербанк, Альфа банк и ВТБ24
| Признак | Преуспевающие банки S1 | |||
| X1(1) | X2(1) | X3(1) | X4(1) | |
| Выручка в 2014 г., млрд. руб. | ||||
| Операционная прибыль в 2014 г., млрд. руб. | ||||
| Чистая прибыль в 2014 г., млрд. руб. |
X1(1) – «Сбербанк»
X2(1) – «Альфа банк»
X3(1) – «ВТБ 24»
X4(1) – «Банк Русский Стандарт»
| Признак | Кризисные банки S2 | |||
| X1(2) | X2(2) | X3(2) | X4(2) | |
| Выручка в 2014 г., млрд. руб. | ||||
| Операционная прибыль в 2014 г., млрд. руб. | ||||
| Чистая прибыль в 2014 г., млрд. руб. | -7 |
X1(2) – «Петрокомерц»
X2(2) – «МДМ Банк»
X3(2) – «Приват Банк»
X4(2) – «КМБ»
1. Для групп предприятий S1 и S2 составим векторы средних (соответственно а1 и а2), а также их разность
| 149,5 |
| 45,75 |
| 1521,25 |
| 473,5 |
а1 = а2 =
| 1193,25 |
| 313,25 |
| 1849,25 |
| 404,75 |
а1-а2 = а1+а2 =
2. Вычислим ковариационные матрицы М1 и М2, где m1 и m2 количество преуспевающих и кризисных предприятий соответственно
2.1. Ковариационная матрица М1
 1023,75
| 
| |||||
| (X1(1)-a1)= | 416,5 | (X1(1)-a1)T= | 978,7 | 331,7 | 321,3 | |
| 423,75 | 
| |||||
| (X2(1)-a1)= | -41,5 | (X2(1)-a1)T= | 292,5 | -38,2 | -101,2 | |
| -38 | ||||||
| -676,25 | 
| |||||
| (X3(1)-a1)= | -102,5 | (X3(1)-a1)T= | -512,3 | -102,1 | 9,3 | |
| -19 | ||||||
| -771,25 | 
| |||||
| (X4(1)-a1)= | -272,5 | (X4(1)-a1)T= | -732,6 | -191,6 | -207,7 | |
| -238 |
 1001944
| 339577,9 | 328930,9 | |
| (X1(1)-a1)(X1(1)-a1)T = | 407628,6 | 138153,1 | 133821,5 |
| 288716,5 | 97851,5 | 94783,5 | |
 123946,9
| -16187,3 | -42883,5 | |
| (X2(1)-a1)(X2(1)-a1)T = | -12138,8 | 1585,3 | 4199,8 |
| -11115 | 1451,6 | 3845,6 | |
| |||
| 346442,9 | 69045,13 | 6289,125 | |
| (X3(1)-a1)(X3(1)-a1)T = | 52510,75 | 10465,25 | 953,25 |
| 9733,7 | 1939,9 | 176,7 | |
| |||
| 565017,8 | 147771,5 | 160188,6 | |
| (X4(1)-a1)(X4(1)-a1)T = | 199633,5 | 56598,25 | |
| 174358,8 | 45600,8 | 49432,6 | |
 2037352
| 540207,3 | 452525,1 | |
| Сумма = | 647634,1 | 202414,6 | 195572,8 |
| 146843,8 | 148238,4 | ||
 679117,2
| 180069,1 | 150841,7 | |
| М1 = | 67471,53 | 65190,92 | |
| 48947,93 | 49412,8 |
2.2. Ковариационная матрица М2
| ||||||
| (X1(2)-a2)= | 170,5 | (X1(2)-a2)T= | 301,1 | 195,3 | 41,2 | |
| 44,25 | ||||||
 -64
| 
| |||||
| (X2(2)-a2)= | 2,5 | (X2(2)-a2)T= | -53,5 | -4,5 | -4,1 | |
| -4,75 | ||||||
| ||||||
| -104 | 
| |||||
| (X3(2)-a2)= | -57,5 | (X3(2)-a2)T= | -111,1 | -67,8 | 18,5 | |
| 13,25 | ||||||
  -154
| ||||||
| (X4(2)-a2)= | -115,5 | (X4(2)-a2)T= | -145,6 | -124,5 | -53,1 | |
| -52,75 |
 96954,2
| 62886,6 | 13266,4 | |
| (X1(2)-a2)(X1(2)-a2)T = | 51337,55 | 33298,65 | 7024,6 |
| 13323,68 | 8642,025 | 1823,1 | |
 3424
| 262,4 | ||
| (X2(2)-a2)(X2(2)-a2)T = | -133,75 | -11,25 | -10,25 |
| 254,125 | 21,375 | 19,475 | |
 11554,4
| 7051,2 | -1924 | |
| (X3(2)-a2)(X3(2)-a2)T = | 6388,25 | 3898,5 | -1063,75 |
| -1472,08 | -898,35 | 245,125 | |
 22422,4
| 8177,4 | ||
| (X4(2)-a2)(X4(2)-a2)T = | 16816,8 | 14379,75 | 6133,05 |
| 7680,4 | 6567,375 | 2801,025 | |
 134355
| 89398,8 | 19782,2 | |
| Сумма = | 74408,85 | 51565,65 | 12083,65 |
| 19786,13 | 14332,43 | 4888,725 | |
 44785
| 29799,6 | 6594,067 | |
| М2 = | 24802,95 | 17188,55 | 4027,883 |
| 6595,375 | 4777,475 | 1629,575 |
3. Найдём общую ковариационную матрицу М
 |
| 482601,5 | 139912,5 | 104957,2 | |
| М = | 56440,06 | 46145,87 | |
| 106995,6 | 35816,94 | 34028,25 |
4. Найдём обратную матрицу М-1
| |||
| 1,05E-05 | -3,9E-05 | 2,09E-05 | |
| M-1 = | -2,1E-05 | 0,000204 | -0,00021 |
| -1,1E-05 | -9,1E-05 | 0,000188 |
5. Найдём произведение транспонированной разности векторов средних групп предприятий (а1-а2)Т и обратной общей ковариационной матрицы M-1
 |
| (а1-а2)T = | 1105,915 | 218,3625 | 291,8375 |
| (а1-а2)T M-1 = |  0,003801
| -0,02551 | 0,031445 |
| |||
| 1/2 (а1-а2)T M-1 = | 0,001901 | -0,01275 | 0,015722 |
Для определения достоверности:
- Вычислим расстояние Махаланобиса:
=6,121010317
=2,474067565
- Найдем
и 
0,707106781
2,121320344
- Найдем
p=3
=1- 
=1-F(1,131417409) = 1-0,871060276 = 0,121749287
= 0,342148688
= 0,506560124
= 1,125
= 0,143414148
Достоверность прогноза равна 
= 0,847814932
Date: 2015-07-23; view: 247; Нарушение авторских прав; Помощь в написании работы --> СЮДА... |