Сущность банковских рисков, классификация

Коммерческие банки при осуществлении собственной деятельности нацелены на получение наибольшей прибыли. Но любая операция сопровождается риском понести убытки. опасности по банковским сделкам очередь подразделяются на ценовые и кредитные. Ценовой риск включает процентный риск, риск рыночной ликвидности и валютный риск. Операционный риск относится к операционной деятельности внутри коммерческого банка, которая из-за недостаточной компетентности его персонала, отсутствия подобающего контроля либо в итоге допущенной небрежности может привести к убыткам. Риск ликвидности банка связан с возможностями коммерческого банка выполнить свои денежные обязательства.Опасности м.б. чисто банковскими и общими. Кредитный риск - основной банковский риск, определяющий эффективность деятельности банка. Банки сформировывают значительную часть собственных доходов за счет воплощения кредитной деятельности, необходимо оценить возможную прибыль по отношению к вероятности непогашения ссуды клиентами. Риск несбалансированной ликвидности -опасность утрат в итоге неспособности банка покрыть свои обязательства по пассивам баланса за счет требований по активам. У коммерческих банков внутренние и внешние источники обеспечения ликвидности. Внутренняя ликвидность -запас быстрореализуемых активов, внешняя – в способности приобретения на денежном рынке дополнительных ресурсов. Активы банка числятся ликвидными, если их можно скоро реализовать без утраты их стоимости. Валютный риск связан с колебанием курсов валют. Выделяют опасности внешние и внутренние.

Внешние: опасности экономические, политические, социальные, геофизические т.п., появляются в итоге военных конфликтов, революции, смены политических режимов, национализация и приватизация, стихийные бедствия.

Внутренние опасности подразделяют на опасности в основной и вспомогательной деятельности банка. К 1-й группе относят:риск по расчетным операциям, депозитный риск, кредитный риск и т.д. Ко 2-й: опасности, возникающие при осуществлении банками забалансовых операций, а также риск банковских злоупотреблений, риск утраты репутации банка, риск утраты позиций банка на рынке, риск понижения банковского рейтинга и т.д.

Классификация банковских рисков в зависимости от сферы их возникновения: риск страны; риск денежной надежности отдельного банка; риск отдельного вида банковской операции. Риск страны (страновой риск) – политические, экономические условия в могут повлиять на способность государств, а также клиентов (представителей этих государств), уполномоченных отвечать по обязательствам. Риск денежной надежности отдельного банка -риск недостаточности капитала банка, риск несбалансированной ликвидности, риск недостаточности обязательных резервов. Риск отдельного вида банковской операции- комбинация разных рисков (кредитный риск включает риск невозвращения основного долга, утрата части активов банка, риск неуплаты процентов по кредиту, риск утраты обеспечения кредита в итоге смерти залога либо банкротства гаранта.